推广的black-scholes模型的本征函数解法.pdf

第卷第期经济数学
年月
推广的一模型的本征函数解法’
李英
上海理工大学,上海,
摘要本文研究一模型的一种推广并利用本征函数方法求出了给定边界条件情况下的积分
形式的解,说明了这种解的经济学意义
关键词一模型,本征函数
引言
近年来,利用偏微分方法求一已经普遍出现在一些工作中特别,张顺明〔〕
将欧式看涨期权,一推广为一个抛物型方程的初边值问题并经过变量代换
和分离变量法引人一个常微分方法的本征值问题,最后将其归结为方程,但此方程有
待解出本文利用求解偏微分方程的本征函数法对仁中有关的本征方程进行求解,并对其渐
近性态展开讨论,指出了解的经济意义
问题
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经济数学第卷
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本文只讨论的情况记一
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第期李英推广的一模型的本征函数解法
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以下讨论当本征值取何值时,方程有相应的解,此解称为所对应的本征函数
定义称,一晶一”为阶多项式
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