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基于时间序列建模及应用.ppt

文档分类：高等教育 | 页数：约71页举报非法文档有奖

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基于时间序列建模及应用目录1、、:拿到一个时间序列后,首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验,这两个重要的检验称为序列的预处理。根据检验的结果可以将序列分为不同的类型,对不同类型的序列采取不同的分析方法。时间序列的基本类型:时间序列平稳时间序列非平稳时间序列平稳白噪声序列平稳非白噪声序列确定性时序分析随机性时序分析没有分析价值模型拟合(常用ARMA模型)长期趋势循环波动季节性变化平稳性检验纯随机性检验随机波动ARIMA模型残差自回归模型条件异方差模型平稳性检验方法:图检验方法构造检验统计量时序图检验自相关图检验主观色彩较强单位根检验平稳非平稳有明显趋势或周期性,则为非平稳随着延迟期数增加,自相关系数会很快衰减向零反之,自相关系数衰减向零的速度较慢纯随机性检验方法:构造检验统计量大样本场合大,小样本场合Q统计量LB统计量否则,认为该序列为纯随机序列对Q统计量修正若P值非常小(<)则认为该序列属于非白噪声序列检验结果(有分析价值)(无分析价值)平稳非白噪声序列建模步骤:平稳非白噪声序列预测序列将来的走势计算ACF,PACFARMA模型识别估计模型中未知参数的值模型优化模型检验NYARIMA模型建模流程:获得观察值序列拟合ARMA模型差分运算分析结束平稳性检验白噪声检验NYNYEVIEWS操作创建文件

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