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金融风险及其管理市场风险管理.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约168页举报非法文档有奖

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金融风险及其管理市场风险管理第一节市场风险的识别一、市场风险概述二、利率风险三、汇率风险四、股票风险五、商品风险一、市场风险概述根据1996年1月巴塞尔委员会颁布的《资本协议市场风险补充规定》中的定义,市场风险是指:因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风险。一、市场风险概述市场风险具有以下显著特征:易发性突发性强破坏性高传染性可控性一、市场风险概述金融资产的分类:国际会计准则第39号的划分巴塞尔协议的划分例:中行07年报中公布的交易性损失二、利率风险作为资金的价格,利率的波动会影响所有的金融工具。利率风险是所有金融机构都要面对的一种基本风险,这种风险不仅影响金融机构的盈利水平,也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值。鉴于利率风险管理的重要性,我们将在下一章专门介绍利率风险管理。三、汇率风险汇率风险是指金融机构因外汇汇率(包括黄金价格)的不利变动而蒙受损失的风险。跨货币的经济行为不利的汇率变动汇率风险

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