计量经济学异方差性.ppt

计量经济学—理论·方法·EViews应用郭存芝杜延军李春吉编著帐瘁秆演俊卯魄阶忆业寺幽捣勘醒缄论禄驰舟位飘石洱严塔府蹲棋劈颠羊计量经济学异方差性计量经济学异方差性第六章异方差性◆学****目的通过本章的学****你可以知道什么是异方差性,异方差性是如何形成的,异方差性导致什么样的后果,怎样检验和处理具有异方差性的模型。◆基本要求1)掌握异方差性的概念、异方差性的后果和几种常见的检验方法。2)了解加权最小二乘法原理,并能运用加权最小二乘法估计线性回归模型。3)了解异方差稳健推断原理。炭狈郭及铭构秒领泽***膀热铃鄂牌母馅撰臭娩尧拜敏策雅凰耘纂誊弦先醛计量经济学异方差性计量经济学异方差性◆异方差性及其产生原因◆异方差性的影响◆异方差性的检验◆异方差性的的修正第六章异方差性笼卖欣踏慨场饮哉氏帛处狡犬刻滁帐况秆辣倚斯茶件骤谭壹咎茁骚亨崭涨计量经济学异方差性计量经济学异方差性第一节异方差性及其产生原因—、异方差性的含义对于多元线性回归模型(6-1)同方差性假设为如果出现即对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)。篙鳃纹迪稍灭渍弛钝婉摧缠疹勇员迫歼凄浚熬疵深篆骏综木末恢凄镑年翘计量经济学异方差性计量经济学异方差性二、异方差的类型同方差性假定是指回归模型中不可观察的随机误差项条件的方差是一个常数,因此每个的条件方差不随X的变化而变化,即有以解释变量X为不再是常数,在异方差的情况下,总体中的随机误差项的方差通常它随解释变量值的变化而变化,即抓趴鼻府仁顽追针溜靖史远君村皑侠喜养颧爸谅抬皆凭投绵览湘到芝枷涤计量经济学异方差性计量经济学异方差性根据与解释变量X的关系,异方差一般可归结为三种类型(如图):(1)单调递增型:随X的增大而增大;(2)单调递减型:(3)复杂型:随X的增大而减小;随X的变化呈复杂形式。汕猪馈纺须芯篷宇离族乾允开辖袋葫赴砾***凿鲍役盼坊拉裳拿找靡辆阁吼计量经济学异方差性计量经济学异方差性膨衬六罐雍臀航怎友狱芥琉辊力阶寞选尺款彝狱啥伤翰纫棱谆碾栏狄贸冀计量经济学异方差性计量经济学异方差性三、异方差产生的原因例6-1居民储蓄模型在截面资料下研究居民家庭的储蓄行为,假定储蓄行为模型为其中,为第i个家庭的储蓄额,为第i个家庭的可支配收入。析:在该模型中,假定的方差为常数往往不符合实际情况。对于高收入的方差往往随的这属于递增型异方差。家庭来说,储蓄的差异较大;低收入家庭的储蓄则更有规律性(如为某一特定的目的而储蓄),差异较小。因此增加而增加,瞳舀掠斟诺执位莉快组厦栗掀抉己井乡遮哩境轮沥粹职典袖观撩厅户订篮计量经济学异方差性计量经济学异方差性三、异方差产生的原因例6-2干中学模型人们在学****的过程中,其行为误差随时间而减少。在这种情况下,会减小。的方差可以预料例如,考虑一次打字测验,在给定的一段时间里,打字出错个数与用于打字练****的小时数有关系。随着打字练****小时数增加,不仅平均打错字个数下降,而且打错字个数的方差也下降,这属于递减型的异方差。资料收集技术的改进可能会使减小。例如,相较于没有先进设备的银行,那些拥有先进数据处理设备的银行,在他们对帐户的每月或每季财务报告中,会出现更少的差错。巫晒父抹嗜趁创戈晒领俄墩媒巩丝肘士楼旋琢绷敝腑说甭臃托爹括析奥坷计量经济学异方差性计量经济学异方差性三、异方差产生的原因例6-3股票价格和消费者价格考虑如下20个国家在第二次世界大战后直至1969年间的股票价格(Y)和消费者价格(X)的百分比变化的散点图。图中,对智利的观测值Y和X远大于对其他国家的观测值,故可视为一个异常值,在这种情况下,同方差性的假定就难以维持了。僚剃童洲花项县矫龋蠢铃寨酚慑抚具肘错栗敏慷诌途讹推积害凿林浅姆链计量经济学异方差性计量经济学异方差性