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上半银行从业风险管理考前押密卷(内附详细答案2014年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析(四) 一、单选题(本大题90小题.,。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。) 第1题香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。 A15% B20% C25% D30% 【正确答案】:A [答案解析]香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上。第2题关于操作风险报告的说法,正确的是()。 A不能使用外部人员撰写的报告 B除高级管理层外,报告不应发送给相应的各级管理层 C国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层 D业务部门可以单独向高级管理层汇报,不一定需要经过风险管理部门【正确答案】:D [答案解析]为了确保风险报告的有效性和可靠性,建议结合监管机构或外部审计师撰写的风险报告;除高级管理层外,操作风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位;国际先进银行采用的操作风险报告路径是业务部门→操作风险管理部门→管理层。第3题内部审计是一项独立、客观、()的约束与评价机制,在促进风险管理的过程中发挥重要作用。 A公平 B公开 C公正 D公示【正确答案】:C [答案解析]内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制,在促进风险管理的过程中发挥重要作用。第4题下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于可降低的操作风险采取的管理策略的是()。 A调整业务规模 B改变市场定位 C放弃某些产品 D强制休假【正确答案】:D [答案解析]ABC三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。第5题下列不属于操作风险评估原则的是()。 A客观性 B由表及里 C自下而上 D从已知到未知【正确答案】:A [答案解析]操作风险评估遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知三种。第6题一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的()的内容。 A情景分析 B压力测试 C融资渠道管 D应急计划【正确答案】:D [答案解析]ABC三项是对流动性风险的监测方法,D选项是在危机发生时应采取的应急措施计划。第7题某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元,则在年末计算资本充足率时,该债券可计入附属资本的最大数额为()万元。 A0 B300 C600 D1200 【正确答案】:C [答案解析]对计入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本,计入部分不得超过正变动的50%。第8题()是风险文化中最为重要和最高层次的因素。 A风险管理理念 B知识 C制度 D风险管理水平【正确答案】:A [答案解析]风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素。第9题通过现金流分析估计商业银行的流动性需求,商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字” A(1)(2) B(1)(2)(3) C(1)(2)(5) D(1)(2)(3)(4)(5) 【正确答案】:D [答案解析]本题考查的是未来特定时段内的流动性头寸的计算。第10题英国金融服务局主要依靠中介机构开展()。 A现场检查 B非现场监管 C资本监管 D内部审计【正确答案】:A [答案解析]英国金融服务局主要依靠中介机构开展现场检查。第11题下列不属于现场检查程序的是()。 A现场检查准备阶段 B现场检查实施阶段 C现场检查处理阶段 D现场检查后续阶段【正确答案】:D [答案解析]现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段,检查档案整理。第12题下列关于信用风险的说法,正确的是()。 A信用风险仅存在于表内业务中 B对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源 C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D交易对手信用评级的下降不属于信用风险【正确答案】:C [答案解析]信用风险既存在于表内业务也存在于表外业务。对于商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源,但不是唯一的信用风险来源。交易对手信用评级的下降也属于信用风险。第13题()是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。 A缺口分析 B久期分析 C外汇敞口分析 D风险价值方法【正确答案】:B [答案解析]久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。第14题缺口分析和久期分析都是针对()进行的敏感性分析。 A利率风险 B汇率风险 C股票价格 D商品价格【正确答案】:A [答案解析]缺口分析和久期分析都