单纯形法解决无约束优化问题.doc

分数:___________任课教师签字:___________课程作业学年学期:2017——2018学年第二学期课程名称:优化理论作业名称:作业三学生姓名:学号:提交时间:一、问题重述形如的问题称为无约束优化问题,常用下降算法来解决这类问题。下降算法的关键在于步长和搜索方向的选取。步长的求取可以借助前面作业中提到的一维搜索等方法求取,而搜索方向算法可以分为两大类,解析法和直接法。解析法借助了目标函数的导数进行搜索,这类算法搜索速度快、效率高,但是对目标函数的要求更为严格。常用的方法有最速下降法、Newton法、共轭梯度法、拟Newton法等。直接法不使用导数,也不需要得到目标函数的明确解析式,只需要能够得到某些函数上的点即可。因此直接法的适用范围更广,但相应的收敛速度会较慢,计算量也会随着问题维数的增加而迅速增大。常用的方法有单纯形法、Powell方向加速法以及Powell改进算法。本作业以直接法的Powell法为例,解决具体的无约束优化问题,并对将Powell方向加速法和Powell改进算法解决结果进行对比。二、算法原理对于n维正定二次函数,设关于G共轭,与为任意不同点。分别从与出发,依次沿作一维搜索。如果最后找到两个互不相同的极小点与,则与关于G共轭。Powell方向加速法正是基于这一原理,每次迭代过程作n+1次一维搜索。第一次沿给定的n个线性无关的方向依次作一维搜索,之后沿由这一阶段的起点到第n次搜索所得到的点的方向P再做一次一维搜索,并把这次所得点作为下一阶段的起点,下一阶段的n个搜索方向为。以此直到找到最优解。此算法是在迭代中逐次生成共轭方向,而共轭方向又是较好的搜索方向,所以称之为方向加速法。但是,此算法产生的n个向量可能线性或近似线性相关,这时张不成n维空间,可能得不到真正的极小点。因此,Powell原始算法存在一定的缺陷。Powell改进算法虽然不再具有二次终止性,但克服了搜索方向的线性相关的不利情形,是解决无约束优化问题较有效的直接法之一。本次作业一维搜索的过程是利用函数求导,求得最小值。经过试验发现,α是允许为负数的。否则最终寻优得到的极值点与实际结果存在很大的偏差,而且寻优的效率特别低下。三、算法流程Powell算法流程图:图1Powell算法流程图Powell改进算法流程图:图2Powell改进算法流程图四、实验验证1、设目标函数,,初始点(-2,2)。利用Matlab自带的函数求二元函数极值点函数fminsearch,求得极值点为(-,-),最小值为-。以此为标准,检验Powell方向加速法和Powell改进算法的寻优结果。Powell方向加速法经过2次迭代,求得极值点(-,-),对应的最小值-;Powell改进方向加速法经过2次迭代,求得极值点(-,-),。2、设目标函数,,初始点(-2,2)。利用Matlab自带的函数求二元函数极值点函数fminsearch,求得极值点为(,-),最小值为-。以此为标准,检验Powell方向加速法和Powell改进算法的寻优结果。Powell方向加速法经过4次迭代,求得极值点(,-),对