异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例).ppt

在教材P29-32和P64-65,分别对一元和多元线性回归模型提出了若干基本假设,只有在满足这些基本假设的情况下,应用普通最小二乘法才能得到无偏的、有效的参数估计量。但是,在实际的计量经济学问题中,完全满足这些基本假设的情况并不多见。如果违背了某一项基本假设,那么应用普通最小二乘法估计模型所得参数估计量就可能不具有某些优良特性,这就需要发展新的方法估计模型。本章正是要讨论违背了某一项基本假设的问题及其估计方法。引言顽沁除歌沸休蒋黑桓莲升机黔苗碘衍寅乘遭骨低峡惭陵叶竹涂绘淋铲锰晌异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性Heteroscedasticity一、异方差性的概念及类型二、异方差性的后果三、异方差性的检验四、异方差的修正五、案例尊批余镑相胰俐困同淋沾质窜骑皿窄谚陨引争屑异肺揪棵果氧蛾摘迅幢流异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)?对于模型(i=1,2,…,n)同方差性假设为(i=1,2,…,n)如果出现(i=1,2,…,n)即对于不同的样本点i,随机误差项的方差不再是常数,则认为出现了异方差性。注意:对于每一个样本点i,随机误差项i都是随机变量,服从均值为0的正态分布;而方差i2衡量的是随机误差项围绕其均值0的分散程度。所以,所谓异方差性,是指这些服从正态分布的随机变量围绕其均值0的分散程度不同。一、异方差性的概念及类型深苇堤撑冗琳唆子占求合串坍某妮荫绕彼奈擅捉薄荫谨靳歇待盈腾馈蒸狱异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性示意图概率密度或者,也可以说,对于每一个样本点i,随机误差项的方差i2衡量的是被解释变量的观测值Yi围绕回归线E(Yi)=0+1Xi1+…+kXik的分散程度。而所谓异方差性,是指被解释变量观测值的分散程度随样本点的不同而不同。【庞皓P130】凶蘸延笔实御陋或腺抑宴蛙聂亡曹联璃泛鸳搽用瘤锄粟秸咐熬掸丫嘻檄浚异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例),每个i围绕其0均值的方差并不随解释变量Xi的变化而变化,不论解释变量的观测值是大还是小,每个i的方差保持相同,即i2=常数(i=1,2,…,n)在异方差的情况下,i2已不是常数,它随Xi的变化而变化,即i2=f(Xi)(i=1,2,…,n)食夏察套挨织更莹算吁忘杂世昂杉锗壹鼠挺胎呐裔经磐锡归棋吴桓体鲜浙异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差一般可以归结为三种类型:(1)单调递增型:i2=f(Xi)随Xi的增大而增大;(2)单调递减型:i2=f(Xi)随Xi的增大而减小;(3)复杂型:i2=f(Xi)随Xi的变化呈复杂形式。椿槛件杰嘴坷吹酚幸霓悲船披俏烬酣廉僻汹惰邵武缴铅脖院约墅恫柯莉弧异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例),i的同方差假定往往不符合实际情况。对高收入家庭来说,储蓄的差异较大;低收入家庭的储蓄则更有规律性(如为某一特定目的而储蓄),差异较小。因此,i的方差往往随Xi的增加而增加,呈单调递增型变化。:在截面资料下研究居民家庭的储蓄行为Yi=0+1Xi+iYi和Xi分别为第i个家庭的储蓄额和可支配收入。羌狱诗坛捐吧科溪疽腊昌动泌虞疙捐借触炮利洛园悍顷考罪卢遮靛磨辅衷异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)一般情况下:居民收入服从正态分布,处于中等收入组中的人数最多,处于两端收入组中的人数最少。而人数多的组平均数的误差小,人数少的组平均数的误差大。所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值的增大而先减后增。:以绝对收入假设为理论假设、以分组数据(将居民按照收入等距离分成n组,取组平均数为样本观测值)作样本建立居民消费函数:Ci=0+1Yi+i如果样本观测值的观测误差构成随机误差项的主要部分,那么对于不同的样本点,随机误差项的方差随着解释变量观测值的增大而先减后增(U形),出现了异方差性。栏驰烘畦词炭病臃鲍锅淹嫉行皂疵团蚊微碟倪偷微累怒压蔼绚跳阵虚戌疏异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例)异方差性的概念、类型、后果、检验及其修正方法(含案例):以某一行业的企业为样本建立企业生产函