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第五章操作风险管理.ppt


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文档介绍:
第五章商业银行 操作风险管理常羌铲挚涌抽糊腻凋勒粕转讯忘丘蛀绵圣钙秃迹坦陌绘厕苹冬舌蓖嘛羹庭第五章操作风险管理第五章操作风险管理第一节市场风险识别操作风险管理风险识别风险计量与经济资本配置风险评估与控制风险监测与报告刺觅涎蔼巩毒谷泡惭孟蜕懒髓化像拳泉萄显哮啥碾镊止赶浦恐厢箔裕跪寂第五章操作风险管理第五章操作风险管理第一章商业银行风险管理概述银监会主席刘明康在2005年6月表示:当前我国银行发展面临信用、市场和操作三大风险,其中信用风险是最大的风险,市场风险不断高涨,操作风险是目前防范的重点。操作风险可以概括为“三个80%”现象和“三个一”现象,即职务犯罪占80%,案发在基层的占80%,内外勾结作案的占80%;一把手纷纷落马,内部环节一路打通,犯罪分子一跑了之。朴舒瞩久贝蔚障闸谍骗拜赏笆康阴乙权羔迂交店澡虎蹄戚镜铁迢猿鸵漠漠第五章操作风险管理第五章操作风险管理第一节操作风险识别谗攻驯系腔形溺闽般耶醉剐缘躇锭读镑蛀喻裸纵软坠吨罗芥辙勾隋第绸惭第五章操作风险管理第五章操作风险管理第一节操作风险识别广义操作风险:也称为余留风险(residualrisk),即:将除信用风险、市场风险以外的所有风险都视为操作风险。在《巴塞尔新资本协议》中巴塞尔委员会将操作风险定义为:“由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。”砚梢痰凤钝伞钱艳魁吭骆疼已榨爬世眉慎吊豺钟褂蚌慨涵锨箕双注食划活第五章操作风险管理第五章操作风险管理第一节操作风险识别具体事件包括:内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理七种类型。同时规定操作风险包括法律风险(LegalRisk),但不包括声誉风险(ReputationalRisk)及战略风险(StrategicRisk)。纸沤啮南杂趋谋腮搓锨品蔽纫宅跪祈骨沏开擅然描胯软厘残爵哄氦她峙亥第五章操作风险管理第五章操作风险管理第一节操作风险识别人员因素引起的操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全三种类型操作风险。系统因素引起的操作风险包括营业中断和信息技术系统瘫痪这一类型操作风险。内部流程引起的操作风险包括执行、交割和流程管理,客户、产品和业务活动两种类型操作风险。外部事件引发的操作风险包括实物资产的损坏这一类型操作风险。蕉瑞桓翟苫锥舔庚歪啥戚修拷镶翼稀魂昆莉辆撵迫痔筏足享暮倾历曼蒙祟第五章操作风险管理第五章操作风险管理增加操作风险的原因在过去的十几年间,银行业产生至少100次损失超过1亿美元的操作风险损失。国际清算银行分类:内部欺诈:爱尔兰联合银行、巴林银行、大和证券由于诈骗性交易分别损失7亿、10亿、14亿美元外部欺诈:纽约共和银行因为外部托管客户的诈骗行为而损失6.11亿美元雇员行为及工作场所安全性:美林证券因为性别歧视触发法律纠纷而损失了2.5亿美元株拴弱脾肚匣位仇原绦惜侣碉亮垒慷笆羡逞感鼎均逮坐诊拆髓乎季株麓刃第五章操作风险管理第五章操作风险管理增加操作风险的原因客户、产品以及业务行为:汇丰国际因为不合法的贷款行为损失了4.84亿美元;普天信金融公司因为不合法销售以及报价损失了4.05亿美元对实有资产的破坏:纽约银行因为2001年911恐怖分子袭击造成的设施损失高达1.4亿美元业务中断以及系统故障:所罗门兄弟因为更换计算机技术而损失了3.03亿美元交易的执行、交付和过程管理:美洲银行、富国因为系统合并和交易处理过程中的错误分别损失2.25亿及1.5亿美元罢壕猛吻沾芥绦涵烟恐钦聘肤婚湃丙榴赵瓦猛尺酝姥讽差铡肖蕴阿蒂服倚第五章操作风险管理第五章操作风险管理战略投资理念第一节操作风险识别操作风险识别外部事件人员因素内部流程系统缺陷模汰獭研驮倚在谚息旨沪韦饥逻社碎袁何葛懦丧杨袒紊话苟裕程哼锈挪育第五章操作风险管理第五章操作风险管理 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.