华夏回报证券投资基金 - 华夏基金.doc

华夏回报二号证券投资基金2007年年度报告基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:二○○八年三月二十八日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料经审计,德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。目录一、基金简介 1二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 2(一)主要财务指标 3(二)基金净值表现及收益分配情况 3三、管理人报告 5四、托管人报告 10五、审计报告 10六、财务会计报告 11(一)基金会计报表 11(二)会计报表附注 14七、投资组合报告 38(一)报告期末基金资产组合情况 38(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 38(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 39(四)报告期内股票投资组合的重大变动 42(五)报告期末按券种分类的债券投资组合 44(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 44(七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 44(八)报告期末及报告期内权证明细 44(九)投资组合报告附注 45八、基金份额持有人户数和持有人结构 45(一)持有人户数 45(二)持有人结构 46(三)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 46九、开放式基金份额变动 46十、重大事件揭示 46十一、备查文件目录 54一、基金简介(一)基金基本情况基金名称:华夏回报二号证券投资基金基金简称:华夏回报二号交易代码:002021基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2006年8月14日报告期末基金份额总额:9,155,291,:不定期(二)基金产品说明基金投资目标:尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。基金投资策略:正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。业绩比较基准:本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。风险收益特征:本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金以绝对回报为目标,预期风险较低。(三)基金管理人有关情况基金管理人名称:华夏基金管理有限公司CHINAASSETMANAGEMENTCO.,:北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层邮政编码:100032法定代表人:凌新源信息披露负责人:廖为客户服务电话:400-818-6666传真:(010)88066511国际互联网址::service@(四)基金托管人有关情况基金托管人名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码:100818法定代表人:肖钢信息披露负责人:宁敏联系电话:(010)66594977传真:(010)66594942国际互联网址::******@bank-of-(五)信息披露事宜投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站告。本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。(六)聘请的会计师事务所法定名称:德勤华永会计师事务所有限公司注册地址:上海市***东路222号外滩中心30楼(邮编:200002)办公地址:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8层(邮编:100738)(七)注册登记机构注册登记机构名称:华夏基金管理有限公司注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(一)主要财务指标主要财务指标2007年2006年8月14日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间本期利润5,574,006,