计量经济学试题库[超[完整版]]和答案解析.doc

: 标准差()() n=30R2=,Y:政府债券价格(百美元),X:利率(%)。回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是而不是;(3)在此模型中是否漏了误差项;(4)该模型参数的经济意义是什么。。,利用Eivews软件输出结果为:DependentVariable:----(F-statistic):(1)写出回归模型的方程形式,并说明回归系数的显著性()。(2)解释回归系数的含义。(2)如果希望1997年国民收入达到15,那么应该把货币供给量定在什么水平?,Y表示美国的咖啡消费量(每天每人消费的杯数),X表示咖啡的零售价格(单位:美元/杯),t表示时间。问:(1)这是一个时间序列回归还是横截面回归?做出回归线。(2)如何解释截距的意义?它有经济含义吗?如何解释斜率?(3)能否救出真实的总体回归函数?(4)根据需求的价格弹性定义:,依据上述回归结果,你能救出对咖啡需求的价格弹性吗?如果不能,计算此弹性还需要其他什么信息?:,,,,假定满足所有经典线性回归模型的假设,求,的估计值;—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据,运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程:()()(),DW=。(1)解释回归系数的经济含义;(2)系数的符号符合你的预期吗?为什么?~1941年与1945~1950年(1942~1944年战争期间略去)美国国内消费C和工资收入W、非工资-非农业收入P、农业收入A的时间序列资料,利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程:式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析,指出其中存在的问题。。这里,为决定系数,为样本数目,为解释变量个数。(1)(2)(3),试在下列条件下:①②。分别求出,的最小二乘估计量。