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GARCH模型建模.docx


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以1995年1月至2000年8月日元兑美元汇率值序列 ARCH建模分析(共1427个值)日元兑美元汇率值序列 500 750 1000 1250做单位根检验存在单位根,对差分后后数据做分析,差分后数据是否平稳DJPY6420-2-4-6-8250 500 750 1000 1250确定模型AR(3)MA(3)AR(1)前面的系数显著为 0,于是去掉 ar(1)建立模型,参数显著性检验通过,残差是否是白噪声结果表明是白噪声序列,继续检验残差平方是否是自回归模型有自相关性,做 ARCH效应检验对话框选择 ARCH效应会发现有ARCH效应,拒绝原假设( H0:a1=a2=⋯=aq=0,即无条件异方差效应)多次尝试,对残差平方定阶,选择 7阶(PACF7阶截尾)参数太多,考虑 GARCH(1,1)模型把均值模型和方差模型联立一起考虑这里可以尝试 ARCH-M 模型,TGARCH 模型等会发现均值模型里面 ar(2)前面的系数显著为零,于是剔除 ar(2), QQ图

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  • 时间2020-04-17