金融风险管理.doc

1 简答与论述题: 1 .贷款五级分类的类别如何划分。答:五级贷款分类法,按贷款风险从小到大的顺序,将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别,后三个级别为不良贷款。(1 )正常类贷款。是指借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。(2) 关注类贷款。是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息, 但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素”。(3 )次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失”。(4 )可疑类贷款。是指“借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失”。(5 )损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分”。 2 .信用风险的广义和狭义概念?具体特征? 答: 狭义的信用风险是指银行信用风险, 即信贷风险, 也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难, 而导致借款本息不能按时偿还, 而给放款银行带来损失的风险。广义的信用风险既包括银行信贷风险, 也包括除信贷风险以外的其他金融性风险, 以及所有的商业性风险。特征: 具体特征表现在从工商业贷款出现、贸易融资信贷、房地产信贷和个人消费信贷。工商业贷款分为流动资金贷款和定期贷款。贸易融资信贷包括出口押汇、进口押汇、打包放款和信用证业务等, 其风险表现为信用问题、操作问题、汇率问题。房地产贷款包括商业用房地产抵押贷款和个人房地产抵押贷款, 房地产贷款融资期限长的特点。个人消费信贷的风险前兆是借款人到期没有偿还贷款。 3 .如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差? 假设收益 R 取值 ri(i=1,2, …,n) 时的概率为 pi ,则收益的均值μ为:??? ni iirp 1?概率分布表可能的结果— 100 — 500 50 100 150 概率 收益的均值为:μ=(— 100 )× + (— 50)× +0 × +50 × +100 × +150 × =30 方差σ 2( 或标准差σ) 反映事件的实际值与其均值的偏离程度,其计算公式为: ???? n1i 22)(?? iirp???? ni iirp 1 2)(??σ 2 = ×( -100-30 ) 2 + ×( -50-30 ) 2 + ×(0— 30) 2 + ×( 50— 30) 2 + × ( 100 ― 30) 2 + ×( 150 ― 30) 2 =5 350 方差反映可事件发生结果的波动状况,从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度,即 2 估量金融风险的大小。方差越大,说明事件发生结果的分布越分散,资产收益波动越大,金融风险越大;反之,方差越小,金融风险越小。此外, 在实际业务中, 由于风险往往是针对损失而言的, 人们更关心收益小于均值时的分布情况。因此,这里引入偏方差( σ 2—)的概念: 2 m1 ii 2) - ( -= ?????ip 式中的μ i 为小于μ的m 种收益,用来描述小于均值的收益的波动情况。 4 .德尔菲法的基本特征是什么?度量借款人的“ 5C ”分别指什么内容? 答: (l) 德尔菲法的基本特征如下: 被咨询对象的匿名特征, 即被咨询的专家彼此并不知晓;研究方法的实证性;调查过程的往复性。(2 )在德尔菲法中,专家借以判断一笔信贷是否应发放给借款人比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的“ 5C ”法, 也有人称之为“专家制度法”, 即审查借款人的品德与声望( Character )、资格与能力( capacity )、资金实力( Capital )、担保( Col-Iateral )、经营条件和商业周期(Condition or Cycle )。 5 .流动性风险的含义及产生的主要原因。答: 是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。原因: 资产与负债的期限结构不匹配、资产负债质量结构不合理、经营管理不善、利率变动、货币政策和金融市场的原因、信用风险。 6 .何为利率敏感性资产和利率敏感性负债?利率变动对银行利润的影响? 答: 利率敏感型资产和利率敏感型负债就是指资产的收益或负债的成本受利率波动影响较大的资产或负债。当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时,市场利率的上升会增加银行的利润; 反之,市场利率的下降则会减少银行的利润。当银行的利率敏感型资产小于利率敏感型负债时, 利率的上升会减少银行的利润; 反之, 利率的下降则会相对地增加银行的利润。 7 .银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。答:银行资产负债