南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2016年第4....doc

南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2016年第4季度报告2016年12月31日基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月19日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。基金产品概况基金简称南方中债中期票据指数债券发起式交易代码000022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年5月3日报告期末基金份额总额47,326,。投资策略本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制法,以标的指数的成份券为基础,综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合,并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况,进行优化操作,以力争对标的指数的有效跟踪。业绩比较基准中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称南方中债中期票据指数债券发起式A南方中债中期票据指数债券发起式C下属分级基金的交易代码000022000023报告期末下属分级基金的份额总额39,608,,718,:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中票”。主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年10月1日-2016年12月31日),,-1,005,-199,--,708,,824,:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方中债中期票据指数债券发起式A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-%%-%%%%南方中债中期票据指数债券发起式C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-%%-%%%%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期董浩本基金基金经理2015年9月11日-6年南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月至2015年9月,任南方现金通基金经理助理;2015年9月至2016年8月,任南方50债基金经理;2015年9月至今,任南方现金通、南方中票基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月至今,任南方理财60天基金经理。注:,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。《证券业从业