建信沪深300指数证券投资基金(lof).doc

建信沪深300指数证券投资基金(LOF)2014年半年度报告摘要2014年6月30日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2014年8月25日重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。基金简介基金基本情况基金简称建信沪深300指数(LOF)场内简称建信300基金主代码165309基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2009年11月5日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,918,574,-11-30基金产品说明投资目标本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。风险收益特征本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名路彩营赵会军联系电话010-66228888(010)custody@客户服务电话400-81-95533010-6622800095588传真010-66228001(010)66105798信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所。主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:(2014年1月1日-2014年6月30日)本期已实现收益-96,889,-117,135,--%(2014年6月30日)期末可供分配基金份额利润-,889,476,:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%%%%%%%过去六个月-%%-%%%%过去一年-%%-%%%%过去三年-%%-%%%%自基金合同生效起至今-%%-%%%-%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。管理人报告基金管理人及基金经理