长信利息收益开放式证券投资基金2010年半年度报告摘要.doc

长信利息收益开放式证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年06月30日基金管理人:长信基金管理有限责任公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司送出日期:2010年08月24日§、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”,下同)根据本基金合同规定,于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。§**********基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年03月19日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,557,744,,追求超过银行存款的收益水平。投资策略1、利率预期策略通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断,并确定投资组合的平均剩余期限。2、资产配置策略根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益性及风险情况,确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。3、无风险套利策略由于市场分割,使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。4、现金流预算管理策略通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上,将采用滚动投资策略,以提高基金资产的流动性。业绩比较基准银行活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金,属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。-61009999010-66060069电子邮箱******@lifangfei@客户服务电话400700556695599传真021-61009800010-§:(2010年01月01日-2010年06月30日)本期已实现收益37,877,,877,%(2010年06月30日)期末基金资产净值3,557,744,:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、自2007年4月1日起,本基金收益分配按月结转份额;3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%%%%%%%过