计量经济学课件南开大学经济学院张伯伟.ppt

计量经济学计量经济学南开大学经济学院南开大学经济学院张伯伟张伯伟引言一、计量经济学 1、计量经济学( Econometrics ) 利用数学和统计推断为工具,在经济理论指导下对经济现象进行分析,并对经济理论进行检验和发展的一门学科。其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。 2、计量经济学与经济理论经济理论:定性计量经济学:数值估计,检验 3、计量经济学与数理经济学数理经济学:以数学形式表述经济理论,不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性。计量经济学:利用数理经济学的数学方程式,并把之改造成适合于经验检验的形式。 4、计量经济学与经济统计学经济统计:经济数据的收集、加工,不利用数据来检验经济理论。计量经济学:以经济统计数据为原始资料进行分析。 5、计量经济学与数理统计数理统计:是计量经济学的基本工具,但由于经济数据的特殊性, 力量经济学需要特殊的处理方法。二、计量经济学的方法基本过程: ①经济理论②理论的数学模型③理论的计量经济学模型④数据的收集整理⑤计量经济模型的参数估计⑥假设检验⑦预报和预测⑧控制或政策制定例: 检验凯恩斯关于边际消费倾向理论,或利用该理论进行经济控制或经济政策制定。①理论人们的消费支出随收入的增加而增加,但消费支出的增加小于收入的增加。即边际消费倾向 MPC 大于零而小于 1。(定性) ②建立数学模型假定消费支出 Y与收入 X之间有如下关系: 10,????XbX aY其中, Y为消费支出, X为收入, a和b为模型参数。 B就是 MPC 。这里 Y为因变量, X为自变量/解释变量。假定两者之间存在先行关系。(在不同情况下,数学模型的形式不一样,也可能是多个方程连立, 有多个解释变量) ③建立计量经济学模型由于经济变量之间的关系不是确定的(以函数形式准确表达),必须修改数理模型,建立计量模型: u为误差项,代表了影响变量间非确定关系的其他因素的影响。这是一个线性回归模型。 ubX aY???OX Y斜率为 b数理模型 OX Y斜率为 b计量模型 aa ④数据的收集整理如果 1980 分析一国的消费情况,要收集该国的总消费支出数据和总收入数据。 4821 4821 3240 3240 1991 1991 4280 4280 2866 2866 1985 1985 4878 4878 3260 3260 1990 1990 4149 4149 2746 2746 1984 1984 4838 4838 3223 3223 1989 1989 3907 3907 2619 2619 1983 1983 4719 4719 3162 3162 1988 1988 3760 3760 2504 2504 1982 1982 4540 4540 3052 3052 1987 1987 3843 3843 2477 2477 1981 1981 4405 4405 2969 2969 1986 1986 3776 3776 2447 2447 1980 1980 X XY Y年份年份 X XY Y年份年份(选择、加工) 美国 1980-1991 年个人消费支出与 GDP(10 亿美元,1987 年不变价格) ⑤计量经济模型的参数估计采用回归技术,利用统计数据估计出参数 a和b的经验值。根据估计结果,美国 1980-1991 年的 MPC 约为 。⑥假设检验以一定的标准,对参数的估计结果进行检验。如果在统计意义上, b小于 1,说明结果是可接受的。 X Y7194 . ????⑦预报和预测如果计量模型可以接受,就可用来对因变量进行预测。假定 1994 年, 美国的 GDP 预计为 6万亿美元,则该年的消费支出预计为 4085 6000 7194 . ??????Y ⑧控制或政策制定如果希望 1994 年的消费支出达到 4万亿美元,则政府必须通过政策来保证收入水平为: 5882 7194 .0 4000 ???X三、计量经济学的内容可分为理论和应用两大类。理论计量经济学:研究适当的方法,来测度有计量经济模型设定的经济关系式。应用计量经济学:以理论计量经济学为工具,研究经济学或商业中的各领域。四、计量经济学的应用软件包有很多种。常用的有: TSP 、 SPSS 、 SAS 等。