文华财经 程序化指标.doc

. (一)简介(二)函数分类 1 、引用数据 AVPRICE 引用均价( 在盘后对于国内三个期货交易所指结算价) SETTLE 引用结算价( 如果用在周期小于'日'的K 线上如 5 分钟 K 线,一小时 k 线,每根 k 线返回的值表示这根 k 线当日开盘时到这根 k 线的为止的结算价( 均价) 如果用在周期大于等于'日'的K 线上,返回当根 K 线结束时间所在日的结算价.) CLOSE 引用收盘价( 在盘中指最新价) ,也可简写为 C。 HIGH 引用最高价,也可简写为 H。 LOW 引用最低价,也可简写为 L。 OPEN 引用开盘价,也可简写为 O。 OPI 引用持仓量 REF(X,N) 引用 X在N 个周期前的值例:REF(CLOSE,5); 表示引用当前周期前第 5 个周期的收盘价 REFX(X,N) 引用 N 个周期后的数据。(N 为大于等于 1 的整数) 『未来函数』例: REFX(CLOSE,5); 表示引用自当前周期后第 5 个周期的收盘价 VOL 引用成交量,也可简写为 V。 GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。例子: GETPRICE(1209); 返回文华码为 1209 的合约品种的最新价。 2 、金融统计 BACKSET(X,N) 若X 条件成立, 则将当前位置到 N 周期前的数值设为 1。『未来函数』例: BACKSET(CLOSE>OPEN,3); 表示当 K 线收阳时, 自当前位置到 3 周期前的数值设为 1 该函数参数支持变量计算如 BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);//VAR1 是变量 BARSLAST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。例: BARSLAST(X): 上一次满足 X 条件到现在的 K 线根数。如果本根 K 线满足 X 条件, 则 BARSLAST(X) 返回 0. COUNT(X,N) 表示统计在 N 周期内满足 X 条件的周期数。若 N=0 则从本地数据的第一个有效值开始。例: WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5); 表示统计在 5 个周期内满足 WR>80 的次数。 DMA(X,N) 返回 X 的动态移动平均,其中 N 必须介于 0及1 之间。计算方法: DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中 DMA(N-1) 为第(N-1) 天的 DMA 值。. EMA(X,N) 表示求 X在N 周期内的平滑移动平均。(指数加权) 计算方法: EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1) 其中 EMA(X,(N-1)) 为第(N-1) 天的 EMA 值。 EMA2(X,N) 表示求 X在N 周期内的加权平均。(线性加权) 计算方法: EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0 表示本周期值, X1 表示上一周期值。 HHV(X,N) 得到 X在N 周期内的最高值, 如果 N=0, 则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例: HHV(HIGH,13); 求 13 个周期内的最高价的最大值。 HHVBARS(X,N) 得到 X在N 周期内的最高值位置到当前的周期数。如果 N=0 ,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例: HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数。 LLV(X,N) 得到 X在N 周期内的最小值,如果 N=0 ,则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例: LLV(LOW,25); 表示求 25 个周期内最低价的最小值。 LLVBARS(X,N) 得到 X在N 周期内的最小值的位置到当前的周期数。如果 N=0 则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例: LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数。 MA(X,N) 求X在N 周期内的简单移动平均。计算方法: MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 ,求 A在5 个周期内的简单移动平均 ZIGZAG(X,P,N) 之字转向,当X 变化量超过 P 时转向,当N取 1,P 为百分比数;当N取 0,P 为价位差值绝对值。『未来函数』例: ZIGZAG(HIGH,10,1); 表示最高价的 10% 的之字转向 ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0); 表示 34 个周期内最高价均线的 100 个价位的之字转向 PEAK(X,P,M,N) 取得 ZIGZAG 前M 个波峰的值。其中 X 为数据,P 为转折值( 如果 N为 1 ,这个值为百分比数,否则为价位差值绝对值),M 为大于等