鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金.doc

鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2017年4月24日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。基金产品概况基金产品情况基金简称鹏华深证民营ETF联接场内简称-交易代码206010前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年9月2日报告期末基金份额总额37,863,,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为被动式指数基金,以深证民营ETF作为主要投资标的,方便特定客户群通过本基金投资深证民营ETF。本基金不参与深证民营ETF的管理。业绩比较基准深证民营价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为ETF联接基金,通过投资于深证民营ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司目标基金基本情况基金名称民营ETF基金主代码159911基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月2日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年10月14日基金管理人名称鹏华基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。业绩比较基准深证民营价格指数风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)-93,,,454,:、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%-%-%注:业绩比较基准=深证民营价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2011年9月2日生效;2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。其他指标注:无。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期崔俊杰本基金基金经理2013年3月16日-9崔俊杰先生,国籍中国,管理学硕士,9年证券从业经验。2008年7月加