单个银行的利率敏感样本分析.doc

单个银行的利率敏感样本分析.doc单个银行的利率敏感样本分析(缺口管理)单位:百万美元资产与负债项目1周未来天30未来31-90天未来91-360天1年以上资产现金与存款100100有价证券2005080110460900商业贷款7501502201702101500房地产贷款500808070170900消费者贷款10020207090300农业贷款50**********银行建筑物与设备200200利率敏感资产总额170031044048011704100负债与净值活期存款800100900储蓄帐户5050100长期定期存款1002004501503001200货币市场存款550150700短期借款300100400其他负债100100净值700700利率敏感负债与净1800600450**********值利率敏感性缺口-100・290-10+330+70累积缺口-100■390・400-70・:利率敏感资产的收益率是10%,而利率敏感负债的利率是8%,,固定资产收益率为11%,固定负债9%,如果所有利率保持不变,银行每期的净利差是:1周 未来30天未来31—未来91一1年以上90天 *170S *310+ 0」0*440♦ *480+ *11701+*(4100-1700) *(4100-310) *(4100-440)*(4100-480) *(4100-1170)总利息成本-*1800-* -*600-* --* .*150-* -*1100-* !(4100-1800) (4100-600) (4100-450) (4100-150) (4100-1100)净利息收入=83 = =%= = = =% % % %假设利率敏感资产与利率敏感负债各自的利率上升2%,分别为12%和10%,则:1周 未来30天未来31—90天未来91一1年以上360天净利,*1700+ *310+*(4100-1700) *(4100-310)・*1800-* -*600-*(4100-1800)=81 (4100-600)=*440+*(4100-440)・*450-*(4100-4