移动平均线的实战用法.doc

移动平均线的实战用法.doc移动平均线的实战用法08-11-0818:38发表于:《资金管理》分类:未分类移动平均线是一种非常简单而口单纯的技术线型,简单到我们可以自己去计算,还记得最早进入交易市场的时候,每天的第一件功课,就是在方格纸上画K线和移动平均线;移动平均线是一种古老、简单但却十分实用的技术线,以每口收盘价格(也有以每日开盘价、最高价或最低价计算)的平均数,来找出价格移动的轨迹,譬如M5(五日移动平均线),那么就是用过去五日的收盘价格计算出其平均数,M10(十日移动平均线)则是用过去十日的收盘价计算其平均数,以此类推;现在可能已经很少人会自己去纪录每F1行情的开高收低,和计算移动平均了,大多都用一些看盘工具平台就可以很容易的得到这些数据,这是蛮可惜的,其实口己养成****惯去纪录每日的开高收低和计算移动平均,是一件培养基础技术分析能力很重要的基本功,因为当你每天都要做这样简单却乂无聊的功课时,所换来的是你对行情的变动有更高的嗅觉,如果你觉得用方格纸和计算器太过麻烦,你也可以用Excel來做纪录,我想还是能够收到一定的效果的在外汇交易市场,我使用的参数为5、10、50、100和200,使用的时间超过了十年,移动平均的参数,大家可以自己去参照市场上高手所使用的数据,大抵上常用的参数都不会差太多,像20、55的参数也蛮多人使用的,在参数的设定上最重要的是要养成****惯,你才能去发现,移动平均线在市场价格变动的过程中所要带给你的讯息;对于不同的图形,冇的人也会用不同的参数,譬如小时图用5、10、50、100、200,而日线图用5、20、55、100、200,各种用法因人而异,不过述是那个重点,模熟摸透最重要,至于我则是从15分钟图到周线刀线图,都惯用相同的参数移动平均线的使用上,有其几个重耍的特性,我们在此作一一的说明,我们以5、10、50、100、200的参数来做解说一、当各参数均线纠结时,行情出现趋势波动的机率很高如图一里面我们可以看到,当各均线逐渐靠拢后,在不久的交易吋段后,行情也就开始发动明显的趋势波动,会产生这样结果的原因,在于当长周期和短周期的移动平均线逐渐盘平时,市场的波动将会越来越小,逐渐失去套利空间,而R当均线纠结时,市场会开始岀现混沌的现彖,多空交易方向越难判断,因此多方与空方必须表态,多空交战的结果,最终会有一方失败,失败的一方的平仓力量,将转成胜利一方的推动力量,因此造成趋势的发生二、当短周期均线穿越长周期均线,将引领趋势移动短周期均线穿越长周期均线的现彖,通常称做黄金交叉或死亡交叉,这种型态我们最常看到的是5、10的移动平均线去穿越50的移动平均线,这是因为5和10的移动平均线计数的时间周期短,方向较易变动所致,较短吋间周期穿越较短吋间周其所引发的延伸波幅通常较短,如M5、M10穿越M50,而较长时间周期穿越较长时间周其所引发的延伸波幅则通常较长,如M50穿越M100或M100穿越M200,Z所以会有这样的现象在于能量的累积,短周期的移动平均因为计数量少,所以相对累积的能量也少,方向性较易变动,而长周期的移动平均计数量大,方向性不易轻易变动,累积的能量大,一旦产生方向结构改变,那么通常会引发更多的停损盘从图二中的A、B、C三次的黄金交叉來看(向上突破称为黄金交叉,反之称为死亡交叉),A的穿越为M50和M100穿越了M200,所以产生的延仲波福也就最大,而C的穿越则为M50穿越M100,所以产生的延伸波幅则较小,值得一提的是B的穿越型态,B的穿越型态出现了M50向下穿越M100的死亡交叉,但又同时出现了M5、M10穿越M50、M100的黄金交叉,以当时这样的情形,操作难度是很高的,以事后解读來说,M50和M100均线盘平纠结,最后由M5、M10做出穿越带动行情向上突破,不过大家可以发现当M5、M10出线向上的黄金交叉后,所出现的延伸波幅并不大,行情是等到突破了轨道,并在M50穿M100后,市场才开始出现明显的趋势性我-再的强调技术图形的产生-定是在价格发生之后,我们现在做的是事后的解读看似简单,事实上,在当时若要单以移动平均来做出交易的决定肯定是困难的,当大家遇到这样反复混沌的均线型态时,一定要同时配合其它技术工具、更长交易时段的图形和基本而来做市场的解读左证三、M5和M10是短线趋势的明灯M5和M10是判别短线趋势最好的一种技术工具,在交易的过程里,我们常常会遇到市场不断的上扬或不断的下跌,想追不敢追,猜底摸顶又怕逆市的情形;通常在这个时候,M5和M10就变成了我们最好的册友,我曾经说过,根本没有顺势交易这样的东西,这是因为绝大多数的趋势在发生时,我们根木就不能确定这是一个趋势,通常要等到趋势发生Z后我们才会知道趋势;M5和M10就是讣我们在无法确认趋势的情况下,去做顺势交易的一种技术指针当一个大型趋势在发生时,通常会沿着M5和M10移