管理咨询新巴塞尔协议PPT与风险管理精编版.pptx

巴塞尔协议与风险管理风险管理部1主要内容巴塞尔委员会和巴塞尔协议简介银行资本金概论现行的巴塞尔协议我国对银行资本金监管的方法新巴塞尔协议我国银行如何实施新巴塞尔协议①巴塞尔委员会②巴塞尔协议的发展和作用2巴塞尔委员会(1)成立1974年底,十国集团中央银行行长成立了银行法规与监管事务委员会,并于1975年2月举行了第一次代表会议,此后每年在巴塞尔召开3~4次委员会会议。组织成员机构为十二国中央银行或监管当局秘书处设在国际清算银行委员会对十国集团中央银行行长理事会负责,由行长们肯定并批准其主要工作成果,这些成果也包含了中央银行以外的各国监管当局的承诺宗旨为国际银行业的监管问题提供一个正式的讨论场所,以加强各国金融监管当局间的合作,堵塞国际监管中的漏洞,改善全球监管质量3巴塞尔委员会(2)两个原则没有任何境外银行机构可以逃避监管;监管必须是充分有效的主要成果巴塞尔协定:规定了跨国银行的东道国与母国监管当局之间分享监管权力的原则巴塞尔协议:规定了银行为吸收各种风险所导致的损失而需配置的最低资本要求其他,如《有效银行监管的核心原则》,(公开披露网站:)通过与各国监管当局、各种国际组织的广泛合作以及举行相关国际会议,巴塞尔委员会的原则得到广泛传播,并得以广泛实施4巴塞尔协议发展过程各国资本金要求不尽相同,银行追求大规模;金融管制放松,银行风险增大;不公平竞争现行的资本充足率协议签署巴塞尔协议正式生效对资本协议的修订以包含市场风险新资本充足率框架征求意见稿新巴塞尔协议的第二次征求意见稿新巴塞尔协议的第三次征求意见稿新巴塞尔协议定稿新巴塞尔协议在十国集团正式实施1988年前1988年1993年1月1996年1月1999年6月2001年1月2002年初2004年六月底2006年底5巴塞尔协议的目的和方法主要目的提高国际银行业系统的安全性和稳健性消除国际银行业内造成不平等竞争的现存根源主要方法根据银行表内外资产面临风险的大小,用风险加权的方式,按规定的标准(8%)确定出银行应持有的最低资本;在国际银行间执行该统一标准。特点--突出强调了资本充足率的标准和意义--确立了全球同意的银行风险管理标准--强调了国家风险对银行信用风险的重要影响效果基本上实现了预期的目标,虽然仍存在很多问题。6主要内容巴塞尔委员会和巴塞尔协议简介银行资本金概论现行的巴塞尔协议我国对银行资本金监管的方法新巴塞尔协议我国银行如何实施新巴塞尔协议①数学基础知识②会计上的资本③经济资本④法定资本7数学基础知识——基本概念变量和随即变量概率期望值密度函数和分布函数抽样和估计值8数学基础知识——基本概念数学模型回归分析模型儿童身高体重预测经验模型体重(KG)=年龄X2+8身高(CM)=年龄X5+759数学基础知识——(valueatrisk)含义是“处于风险中的价值”10