经济下行周期的信贷风险管理2版C精编版.pptx

、雨天收伞;锦上添花,而不雪中送炭经济下行周期的银行风险管理3主要内容一、经济下行周期信贷风险的特征二、经济下行周期信贷风险的种类三、经济下行周期信贷风险的防范4一、经济下行周期的信贷风险特征(一)银行业与经济周期1、经济周期的概念2、银行经营与经济周期3、我国银行业与经济周期4、我国已步入经济下行周期(二)经济下行周期的信贷风险特征1、银行业的信贷风险与经济周期有相关性,也有滞后性2、与经济周期关系密切的行业、企业受到重大影响,被高增长掩盖的风险逐渐暴露3、信贷风险暴露呈现批量化、集群化特征4、信贷风险暴露呈现由点及面的波及效应5一、经济下行周期的信贷风险特征(一)银行业与经济周期1、经济周期的概念经济周期(Businesscycle):也称商业周期、商业循环、景气循环。它是指经济运行中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。是国民总产出、总收入和总就业的波动。6一、经济下行周期的信贷风险特征(一)银行业与经济周期2、银行经营与经济周期商业银行作为现代经济体系的重要组成部分,其业务经营与经济波动密切相关。在经济高涨时期,各家银行往往都风光无限,利润暴涨,抵押品大幅升值,资产质量状况良好。在经济衰退或萧条时期,却是另外一番景象,利润大幅下降,资产质量急剧恶化。7一、经济下行周期的信贷风险特征(一)银行业与经济周期3、我国银行业与经济周期在近十几年几次比较大的国际金融风暴中,我国金融业并没有受到显著性的影响(除了在次贷危机中,有部分商业银行盈利受到一定影响之外)。(一)银行业与经济周期4、我国已步入经济下行周期据相关人士分析,本轮全球经济下行周期将持续较长时间,这对一直处在经济上升周期的商业银行而言,是对贷款质量及风险控制能力的一次重大考验。8一、经济下行周期的信贷风险特征风险控制贷款质量下行考验(二)经济下行周期的信贷风险特征1、银行业的信贷风险与经济周期有相关性,也有滞后性银行业的风险暴露相对于实体经济有一定的滞后性。2008年下半年以来,中国经济进入下行周期,但在国家的投资刺激政策下,此后两年近20万亿的信贷投放反而成就了我国银行业史上最快的增长。但从之后的情况来看,经济基本面难以支撑更高的增速,银行业开始面临经济下行的考验。滞后性9一、经济下行周期的信贷风险特征(二)经济下行周期的信贷风险特征2、与经济周期关系密切的行业、企业受到重大影响,被高增长掩盖的行业风险逐渐暴露经济增速的放缓,经济结构调整的力度加大。部分行业如:“两高一剩”、政府融资平台贷款、房地产等行业被高增长所掩盖的信贷风险逐步显现。风险10一、经济下行周期的信贷风险特征