质押式回购延长交易时间2019年1月5至6日全网测试方案.docx

质押式回购延长交易时间2019年1月5至6日全网测试方案一、测试目的深圳证券交易所(简称“深交所”)已于2018年12月7日发布《关于做好延长债券质押式回购交易时间相关技术准备的通知》,为确保相关业务的顺利开展,深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(简称“中国结算深圳分公司”)定于2019年1月5至6日组织全网测试,通过模拟质押式回购集中竞价交易、质押、解押业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与清算交收等业务处理过程,检验市场参与各方技术系统的正确性。二、参测单位深圳证券交易所中国结算深圳分公司深圳证券通信有限公司会员单位基金管理公司行情服务商结算参与人其他各相关单位三、测试内容深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算(即模拟T日2019年1月5日、T+1日2019年1月6日),验证市场参与各方可正确处理深市证券(含质押式回购、现货等品种)的交易、非交易(含质押式回购质押解押等业务)、行情接收与展示、清算交收等业务。测试当日为港股通非交易日非结算日,不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文(Step:w,Binary:306311)、港股收盘价格文件hkexclpr04。本次测试重点包括以下内容:质押式回购集中竞价交易、质押、解押业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收。接收并处理当日到期的质押式回购成交回报等。深市现货交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。(一)T日(模拟2019年1月5日)测试内容深交所交易系统:模拟深市证券(含质押式回购、现货等品种)日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。中国结算深圳分公司技术系统:模拟深市证券(含质押式回购、现货等品种)日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。市场参与人技术系统:交易参与人模拟深市证券(含质押式回购、现货等品种)日常交易、非交易等业务的委托申报,接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。模拟深市证券(含质押式回购、现货等品种)的股份及资金清算交收等业务处理。(二)T+1日(模拟2019年1月6日)测试内容深交所交易系统:模拟深市证券(含质押式回购、现货等品种)日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。中国结算深圳分公司技术系统:模拟深市证券(含质押式回购、现货等品种)日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。市场参与人技术系统:交易参与人模拟深市证券(含质押式回购、现货等品种)日常交易、非交易等业务的委托申报,接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。模拟深市证券(含质押式回购、现货等品种)的股份及资金清算交收等业务处理。(三)恢复验证测试内容(模拟2019年1月6日)深交所交易系统:模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。市场参与人技术系统:交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报,接收成交回报与实时行情,验证自身系统的正确性。四、测试时间安排测试时间为2019年1月5日(星期六)8:30至2019年1月6日(星期日)17:30(含恢复验证测试)。深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至15:00,协议交易时段为9:15至15:30;其中11:30-13:00模拟中午休市。深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为9:15至11:30,协议交易时段为9:15至12:00;其中10:30-13:35模拟中午休市。深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表:实际时间(1月5日)主要测试事项参测单位重点测试内容模拟日期9:00前早间下发T日静态交易参考信息文件。接收静态交易参考信息文件。T日:2019年1月5日9:00前发布PCF文件。接收及处理PCF文件。9:00前发布信息公告。接收信息公告。9:15-15:30接收日常交易、非交易等委托,11:30-13:00中午休市。其中:现货集中竞价交易平台9:15-15:00(9:25开盘,9:30开始连续竞价,15:00平台闭市)综合金融服务平台9:15-15:30非交易处理平台9:15-15:30(质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为15:00)模拟质押式回购、现货等品种交易、非交易业务的委托申报,并接收成交回报;接收实时行情并展示。15:30-17:30中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。17:30后T日结算数据发送。接收以下结算数据,进行核对及交收处理:19:00左右晚间下发T+1日使用的静