计量经济学课件：第03章 多元线性回归模型.ppt

多元线性回归模型Multiple-LinearRegressionModel计量经济学第三章1庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社引子:中国已成为世界汽车产销第一大国2009年,为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长,国家出台了一系列促进汽车消费的政策,有效刺激了汽车消费市场,汽车产销呈高增长态势,首次成为世界汽车产销第一大国。2009年,,%%。是什么因素导致中国汽车数量的增长?影响中国汽车行业发展的因素并不是单一的,经济增长、消费趋势、市场行情、业界心态、能源价格、道路发展、内外环境,都会使中国汽车行业面临机遇和挑战。2庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社分析中国汽车行业未来的趋势,应具体分析这样一些问题:中国汽车市场发展的状况如何?(用销售量观测)影响中国汽车销量的主要因素是什么?(如收入、价格、费用、道路状况、能源、政策环境等)各种因素对汽车销量影响的性质怎样?(正、负)各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么?所得到的数量结论是否可靠?中国汽车行业今后的发展前景怎样?应当如何制定汽车的产业政策?很明显,只用一个解释变量已很难分析汽车产业的发展,还需要寻求有更多个解释变量情况的回归分析方法。怎样分析多种因素的影响?3庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社本章主要讨论:●多元线性回归模型及古典假定●多元线性回归模型的估计●多元线性回归模型的检验●多元线性回归模型的预测4庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社第一节多元线性回归模型及古典假定一、多元线性回归模型的意义一般形式:对于有K-1个解释变量的线性回归模型注意:模型中的(j=1,2,---k)是偏回归系数样本容量为n偏回归系数:控制其它解释量不变的条件下,第j个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响,即对Y平均值“直接”或“净”的影响。5庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社多元线性回归中的“线性”指对各个回归系数而言是“线性”的,对变量则可以是线性的,也可以是非线性的例如:生产函数取对数这也是多元线性回归模型,只是这时变量为lnY、lnL、lnK6庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社多元总体回归函数条件期望表现形式:将Y的总体条件期望表示为多个解释变量的函数,如:注意:这时Y总体条件期望的轨迹是K维空间的一条线个别值表现形式:引入随机扰动项或表示为7庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社多元样本回归函数Y的样本条件均值可表示为多个解释变量的函数或回归剩余(残差):其中8庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社多个解释变量的多元线性回归模型的n组样本观测值,可表示为用矩阵表示9庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社总体回归函数或样本回归函数或其中:都是有n个元素的列向量是有k个元素的列向量(k=解释变量个数+1)是第一列为1的n×k阶解释变量数据矩阵,(截距项可视为解释变量总是取值为1)矩阵表示方式10庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社