计量经济学课件：第05章 异方差性.ppt

第五章异方差性Heteroskedasticity计量经济学1庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社引子:更为接近真实的结论是什么?根据四川省2000年21个地市州医疗机构数与人口数资料,分析医疗机构与人口数量的关系,建立卫生医疗机构数与人口数的回归模型。对模型估计的结果如下:式中表示卫生医疗机构数(个),表示人口数量(万人)。2庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社模型显示的结果和问题●人口数量对应参数的标准误差较小;●t统计量远大于临界值,可决系数和修正的可决系数结果较好,F检验结果显著;表明该模型的估计效果不错,可以认为人口数量每增加1万人,。然而,这里得出的结论可能是不可靠的,平均说来每增加1万人口可能并不需要增加这样多的医疗机构,所得结论并不符合真实情况。有什么充分的理由说明这一回归结果不可靠呢?更为接近真实的结论又是什么呢?3庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社本章讨论四个问题:●异方差的实质和产生的原因●异方差产生的后果●异方差的检测方法●异方差的补救第五章异方差性4庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社第一节异方差性的概念本节基本内容:●异方差性的实质●异方差产生的原因5庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社一、异方差性的实质同方差的含义同方差性:对所有的有:()因为方差是度量被解释变量的观测值围绕回归线()的分散程度,因此同方差性指的是所有观测值的分散程度相同。6庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社设模型为如果对于模型中随机误差项有:则称具有异方差性。进一步,把异方差看成是由于某个解释变量的变化而引起的,则异方差性的含义()()7庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社图形表示Xi8庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社(一)模型中省略了某些重要的解释变量假设正确的计量模型是:假如略去,而采用当被略去的与有呈同方向或反方向变化的趋势时,随的有规律变化会体现在()式的中。()二、产生异方差的原因9庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社(二)模型的设定误差模型的设定主要包括变量的选择和模型数学形式的确定。模型中略去了重要解释变量常常导致异方差,实际就是模型设定问题。除此而外,模型的函数形式不正确,如把变量间本来为非线性的关系设定为线性,也可能导致异方差。(三)数据的测量误差样本数据的观测误差有可能随研究范围的扩大而增加,或随时间的推移逐步积累,也可能随着观测技术的提高而逐步减小。10庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社