计量经济学课件：第11章 联立方程组模型.ppt

*计量经济学第十一章联立方程组模型1庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社*引子:是先有鸡,还是先有蛋?对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论:究竟是物价上升导致货币供应量增加?还是货币供应量增加导致物价上涨?为了验证这种类似先有鸡,还是先有蛋争论,有人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给量的方程,也有人主张建立分析货币供应量影响物价水平和经济增加的方程。2庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社*这两个方程有什么关系?当经济增长、物价水平和货币供给量的样本数据都是既定的,两个方程可以同时估计吗?迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型,但是有的经济问题的计量,需要运用联立方程模型。3庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社*第十一章联立方程组模型本章主要讨论:●联立方程模型及其偏倚●联立方程模型的识别●联立方程模型的估计4庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社*第一节联立方程模型及其偏倚本节基本内容:●联立方程模型的性质●联立方程模型中变量的类型●联立方程模型的偏倚性●联立方程模型的种类5庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社*一、联立方程模型的性质所谓联立方程模型,是指同时用若干个相互关联的方程,去表示一个经济系统中经济变量相互依存性的模型。联立方程组中每一个单一方程中包含了一个或多个相互关联的内生变量,每一个方程的被解释变量都是内生变量,解释变量则可以是内生或者外生变量。6庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社*商品需求与价格的模型,商品的需求量受商品的价格和消费者的收入等因素的影响,可建立需求模型:同时,该商品价格也受商品需求量和其它替代品价格的影响,又可建立价格模型:举例7庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社*()和()式中的商品需求与商品价格,事实上存在双向因果关系,不能只用单一方程模型去描述这种联立,而需要把两个单一方程组成一个联立方程组,同时去研究商品的需求量和商品价格,从而形成如下的联立方程模型:8庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社*,(即随机方程)又有确定性方程,,有的变量在某个方程为解释变量,但同时在另一个方程中可能为被解释变量。解释变量有可能是随机的不可控变量9庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社*,违反OLS基本假定如将()式代入()式:显然在()式中与相关。10庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社