授信额度控制研究和应用.pdf

大连理工大学
硕士学位论文
授信额度控制的研究和应用
姓名:王士霞
申请学位级别:硕士
专业:计算机应用技术
指导教师:曹晓东
20091216
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摘要授信额度是指银行在一定时期内给予申请企业一定金额的信贷承诺。客户在授信额度期间内,只要贷款金额总计不超过授信额度的范围,即可多次直接向银行贷款,而不需要再走复杂的审批流程。由于不同的客户之间可以将额度进行转授予,这使额度间的关系变得复杂,额度的控制也变得困难。本文在研究授信额度的数学模型时,主要分成了授信额度的产生和控制两部分。在授信额度的产生部分,由于额度的大小与信用评估有关,而信用评估又与财务分析有着十分紧密的关系,本文使用数据仓库理论,通过分析信用评估和财务分析各个维度以及层次和维度间的关系,建立了财务报表模型和信用评估模型。在模型定义计算公式的表达式时,本文以运算符优先算法为基础,拓展了表达式的语义解析功能。使表达式不仅能进行四则运算,还可进行逻辑比较、逻辑关系分析、逻辑判断和数组分析等操作。这样模型就可以定义计算方法和逻辑判断方法,模型所对应的数据也可以在模型中直接计算和分析。在授信额度的控制部分,本文以已证明的授信额度控制定理为基础,通过在客户最大流通分量不停地“添枝减枝”,本文给出了一个判断授信额度是否可控并且时间复杂度小的算法,而且此算法还给出了每个客户的当前信用额度。最后在额度可控的一个以最大流算法为基础的配额控制算法,此配额控制算法能在短时间内快速提供一个本文对授信额度的数学模型从产生到控制进行了系统的研究,并在文中给出了多维数据模型化分析方法和表达式多功能解析方案,同时还给出了一个比较先进的授信额度分配算法和一个高效的配额控制算法,论文对这些算法进行了实验性验证,这对授信额度研究和其他多维数据的模型化分析研究有着重要意义。关键词:授信额度;数据仓库;语义解析;连通分量;最大流情况下,如果客户要进行一笔新的不超过该客户当前信用额度的贷款时,本文也给出了有效的贷款在各个额度间的分配方案。大连理笱妒垦宦畚
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作者签名:———二銎』芝蘑蝗掌冢憾纺辍K吭隆4匀大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经注明引用内容和致谢的地方外,本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果,也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处,本人愿意承担相关法律责任。授焦塑度控剑的盈究塑应用学位论文题目:
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导师签名:———嫠考喝萌掌冢骸@革心月上芝日王之:整型辍籐月┤大连理工大学学位论文版权使用授权书本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定,在校攻读学位期问论文工作的知识产权属于大连理工大学,允许论文被查阅和借阅。学校有权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。授焦塑廑控剑的盟究塑廑用作者签名:学位论文题目:期:大连理笱妒垦宦畚
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髀背景介绍授信额度,是指根据客户申请,银行可在一定时期内给予申请企业一定金额的信贷额度。客户可在此额度范围内进行一次或多次贷款,而不需要再等待银行复杂而漫长的审批流程,简化了贷款流程。在银行的业务发展过程中,授信额度是在信贷体系的基础上发展起来的。对企业而言,银行在从企业申请贷款到给予企业贷款金额间,银行需要对经历一个漫长的审批流程。在审批期间,银行需要根据客户提交的财务报表和其他非财务类的企业信息,分析和整理得出企业的信用状况,评价贷款是否可以发放。一个审判流程从开始到结束至少需要一个月,这不仅对企业而言是个漫长的等待过程,而且如果每一笔贷款都需要进行如此繁复的审批工作,对银行的信贷业务的开展也是一个十分巨大的压力,于是银行就授信额度业务一般是对于那些信用等级比较高的企业才展开。因为根据授信额度的概念可知,只要在授信额度有效的期限内贷款额度累计不超过授信额度,银行可以不经过审批流程直接贷款,这样客户只有在企业提出授信额度业务申请时才需要进行走审批流程。在授信额度的有效期内,必须保证企业的还款能力不出现大的变动,而信用等级是还款能力的一个重要指标。这样,授信额度业务才能既高效地开展贷款活动,又能保随着授信额度业务的发展,银行针对信用等级高的集团客户又提出了转授信业务。集团客户,是指那些规模比较庞大、拥有一定数量子公司以及分公司的大型企业。由于集团客户的信用等级高,允许集