关键风险指标与风险监控.ppt

关键风险指标与风险监控
目录
KR简介
KR实施概述
指标设计
预警值确定
指标使用
指标验证
KR系统
典型指标介绍
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KR简介
→■KRI的定义
■KRI的意义
■KRI的属性与分类
■KRI与KPI
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KR的定义
什么是指标?指标是对客观世界的数字化描述
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KR的定义
操作风险」
关键风险指标
数字
KRI (key risk indicator)
用数字掌控风险
通过设置统讠
风险指标,对风险成因、风险
险结果等事项进行
通过这些指标的数量大小及数量变化,反映风险状况、预测风险趋势、识别风险征兆
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KR的定义
抹账(可能由操作违
规、挪用引发)
L支行周抹账率
抹账率=(抹账次数总交易笔数)*10000
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KR的定义
案例
06年6月至08年1月,风控系统对科维尔的各种交易发出了75次警报
,07年发现可疑交易67次,随着交易量膨胀,警报越来越频繁,平
均每月5次以上
如果指标设计适当,指标可以与风险产生联系,
从而预测、预警风险
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KR的定义
风险指标是指用来考察银行的风险状况的统计数据和/或指标,对这
些指标要进行定期审查,以提醒注意银行有关风险的可能变化
巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》
BANK FOR INTERNATIO NAL SETTLEMENTS
代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标
银监会《商业银行操作风险管理指引》
中国想行业监督管理委员会
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KR的定义
指标
广泛来说,任何能反映某一风险信息的变量
都可以作为风险指标
?加么何为“关键
何为“关键”?
监测“关键”类别的风险
”很好地”监测某类风险
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KR的定义
什么是“关键”的风险
ATM侧录
严重程度
低频高损
高频高损
信用卡虚假
申请、套现
低频低损
高频低损
挪用、受贿
频率
内部欺诈
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