一套资金管理和交易策略规则.doc.doc

一套资金管理和交易策略规则资金管理和交易策略的研究成果近期对止损和资金管理等问题进行了一系列思考和研究,得到了阶段性的成果。现在可以将自己确立起来的资金管理系统和交易策略了公布如下(假想条件 10 万元帐户): 1 ,止损位 4%-8% 递增,采取浮动止损。在涨幅 6% 后调整为 5% , 12% 后达到 8% 。买入后股价的最高涨幅股价距离最高点的回落止损位最坏情况获利-4% ---- 6% -4% -4% 6% ---- 8% -5% 1% 8% ---- 10% -6% 2% 10% ---- 12% -7% 3% 12% ---- up -8% 4% 上表中不记入交易成本。如果记入,那么最坏情况损失 5% ,在买入后上涨 6% 以后,进入保本期。 2,最大总资金损失限额为 3% 。据此计算出仓位控制 60% 。 3,操作 2只股票,每只股票的最大投入资金为 30% 。 4,采取 1:1 等额补仓加码法,这样单一股票分 2 批投入,每次投入 15% 。操作价格为第一次的- 4% 补仓或者+ 4% 的加码补仓。这样可以将止损位延缓至首次操作的- 6% 。如果发现形势不对,不必做多,可以立即出局。 5 ,下单额度最小为 5000 元以上,所以将每次的买入拆分 2 个单子投入,每个单子为总资金的 % ,即 7500 元。 6,盘中不做差价, 如果看多可另开多仓加码, 如加码价格为原来的 6% 以上, 作为单独的一次操作,浮动止损另计。 7 ,在一个时期后,如果交易的损失达到了总资金的 6% ,也就是连续亏损 2 - 4次,意味着有问题。需要注意停止交易,并且总结问题所在,改正它。 8,书写交易记录,及时总结。这套方案的关键是风险控制,只能确保少输,但无法确保赚钱。所以想要有获利,还是需要在技术分析预测系统上多下功夫。附上,我的思考变化以及论证过程=================== 第一篇,股市本质的独立思考做股票的确是非常困难的一件事情。需要有足够的忍耐力,决断力。不敢下注,只有死路一条;下注后出现振荡出局,也是死路一条;开始下跌舍不得出局, 也是死路一条。股市中赚钱的机会很多,最重要的是尽量持久稳健的赚钱。我最近一直在考虑股市的本质问题。价格的走势是随机的,充满着噪音, 杂乱而无序的波动。有些技术分析的研究认为,其中的一些走势如套路一样,会高概率的出现。一些好手也根据此,在判断的高概率事件露出苗头时买入,从中获利。如果发现实际走势和预期不同,那么及时出场,保留下次获利的机会。因此,股市的操作从本质上说是一种连续不断的预测和操作的过程。这个市场中较量的不是一二次的大赢,而是持久的盈利,比谁活得更长。从理论上说, 最理想的操作就是和实际走势同步的操作,扣除一些 3% 的极小波动,在每个波动的顶部都全部卖出,底部都全部买入,每一个上升波段都被利用起来。这可能是最理想的模式。但实际上是不可能的,因为未来无法预测。或者说价格的未来无法预测。那么就此提出第二种模式,在相对低的位置全部买入,此后可能会继续下跌, 但坚持持有不动,一直等待到相对高的位置全部卖出。这种模式是很多散户用过的,但可惜的是只有明显的主升浪中才能获利,否则带来的是深度的套牢和来回的坐电梯。因为这种模式把操作简化,这样加重了对走势判断要求一剑封喉的难度。这又有多少人可以做到呢?市场的