格兰杰因果关系检验.ppt

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格兰杰因果关系检验
一、时间序列自回归模型
二、时间序列向量自回归模型
三、格兰杰因果关系检验
一、时间序列自回归模型
随机时间序列模型
?
两类时间序列模型
–
时间序列结构模型：
通过协整分析，建立反映不同时间
序列之间结构关系的模型，揭示了不同时间序列在每个
时点上都存在的结构关系。
–
随机时间序列模型：
揭示时间序列不同时点观测值之间
的关系，也称为
无条件预测模型。
?
随机性时间序列模型包括：
AR(p)
、
MA(q)
、
ARMA(p,q)
。
?
随机性时间序列模型并不属于现代计量经济学。
?
随机时间序列模型的适用性
–
用于无条件预测
?
结构模型用于预测的条件：建立正确的结构模型，给
定外生变量的预测值。
?
无条件预测模型的优点。
–
结构模型的简化形式
?
结构模型经常可以通过约化和简化，变换为随机时间
序列模型。
时间序列自回归模型
?
自回归模型
是指仅用它的过去值及随机扰动项所
建立起来的模型。其一般形式为
1
2
(
,
,
,
)
t
t
t
t
X
F
X
X
?
?
?
?
L
?
1
阶自回归模型
AR(1)
–
模型取线性形式
–
时序变量取
1
阶滞后期
–
随机扰动项为白噪声
t
t
t
X
X
?
?
?
?
?
1
?
p
阶自回归模型
AR(p)
–
模型取线性形式
–
时序变量取
p
阶滞后期
–
随机扰动项为白噪声
1
1
2
2
t
t
t
ptp
t
X
X
X
X
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
L
?
自回归移动平均模型
ARMA(
p
,
q
)
–
模型取线性形式
–
时序变量取
p
阶滞后期
–
随机扰动项为一个
q
阶的移动平均过程
11
1
1
t
t
p
t
p
t
t
q
t
q
X
X
X
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
L
L
AR(p)
模型的平稳性条件
?
随机时间序列模型的平稳性，可通过它所生成
的随机时间序列的平稳性来判断。
?
如果一个
p
阶自回归模型
AR(p)
生成的时间序列
是
平
稳
的
，
就
说
该
AR(p)
模
型
是
平
稳
的
；
否则，就说该
AR(p)
模型是非平稳的。
?
考虑
p
阶自回归模型
AR(p)
1
1
2
2
t
t
t
ptp
t
X
X
X
X
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
L
2
1
2
,
,
,
p
t
t
t
t
t
tp
L
X
X
L
X
X
L
X
X
?
?
?
?
?
?
L
2
1
2
(
1
)
p
p
t
t
L
L
L
X
?
?
?
?
?
?
?
?
?
L
2
1
2
(
)
(
1
)
p
p
L
L
L
L
?
?
?
?
?
?
?
?
?
L
2
1
2
(
)(
1
)0
p
p
z
z
z
z
??
?
?
?
??
?
?
?
L
AR(
p
)
的特征方程
可以证明，如果该特征方程的所有根在单位圆外
（根的模大于
1
），则
AR(
p
)
模型是平稳的。