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统计学案例分析三种股票组合的长短期投资选择.doc


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三种股票组合的长短期投资选择
研究目的:分析三种股票组合的不同特征,确定其投资期的长短。
统计方法:描述统计法
分析:①股票组合的期望是回报率的算数平均值。
②方差的大小可以表示回报率分布的离散程度。当回报率密集分布在期望附近时,方差较小;反之,方差较大。
股票组合X
股票组合Y
股票组合Z
回报率(%)
概率(%)
回报率(%)
概率(%)
回报率(%)
概率(%)




















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三种股票组合使投资者遭受负的回报率的概率分别为:
Px=,Py=,Pz=,Py>Px>Pz。
三种股票组合的期望分别为:
µx

µy

µz

µz>µx>µy
三种股票组合的标准差分别为
σx=

σy=

σz=


σz>σx>σy
X组合 期望居中,标准差居中,回报率在期望附近分布较密集,使投资者遭受负回报率的概率居中,,,=<,该组合回报率分布稳定密集
,既适合短期投资又适合长期投资。
Y组合 期望最低,使投资者遭受负的回报率的概率最大

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  • 时间2021-01-18