精算数据与模型
实践中采集的数据往往显示方差要大于均值.
用于描述索赔额的分布通常具有厚重的右尾.
有待建模的现象极少关于附属数据是可加的,一般往往可用乘法模型.
广义线性模型
2021/1/25
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广义线性模型
它允许偏离均值的随机误差服从不是正态分布。如,随机误差可服从指数散布族中的任一种分布,包含了泊松分布、(负)二项分布、伽玛分布与逆高斯分布等.
并不要求随机变量的均值是解释变量的线性函数。但进行某些变换后它仍是是线性的.譬如,当对数时,我们可以用乘法模型替代了加法模型.
广义线性模型
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广义线性模型具有以下三个特征:
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伽玛随机变量
逆高斯随机变量
上面所列的分布的均值。
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广义线性模型
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(典则联结)
(方差函数)
以下依方差函数中 的幂次的升幂序,分别表述之:
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§ 若干传统的估计方法与广义线性模型
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不妨先假定
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