随机信号的谱分析
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内容提要
随机过程的功率谱密度
平稳过程的功率谱密度
联合平稳过程的互谱密度
白噪声
非平稳过程的功率谱密度
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1 随机过程的功率谱密度
帕塞伐公式:
(能量守恒)
普通时间函数 s(t) 的谱分析
能谱密度
功率谱密度
截尾
函数:
平均功率
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随机信号的谱分析
X(t) 是随机过程,
功率谱密度
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均方值
功率谱密度
[定义] 设 { X (t), < t < } 是随机过程,称为 X (t) 的平均功率。称为 X (t) 的功率谱密度,简称谱密度。
当 X (t) 是平稳过程时,
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[解]
[例1] 设有随机过程 X (t) = a cos(0t + ), 其中 a, 0 为常数, 在下列情况下,求 X (t) 的平均功率:(1) 是在( 0, 2 ) 上服从均匀分布的随机变量;(2) 是在( 0, /2 ) 上服从均匀分布的随机变量。
(1) 随机过程 X (t) 是平稳过程,
相关函数:
平均功率:
(2)
平均功率:
X (t) 是非平稳过程
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2 平稳过程的功率谱密度
设 { X (t), < t < } 是均方连续平稳过程, RX () 为它的自相关函数,其功率谱密度 GX ()具有如下性质:
(1) (维纳-辛钦定理)若 ,则 GX () 是 RX () 的傅里叶变换;
当 X (t) 为实平稳过程时,
GX () 和 RX () 均为偶函数
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平稳过程功率谱密度的性质
(2) GX () 是非负的实函数;
(3) 实平稳过程的功率谱密度是偶函数;当 GX () 是 的有理函数时,其形式必为
其中, a2ni, b2mj ( i=2, , 2n, j=2, 4, , 2m ) 为常数,且 G0 > 0, m > n,分母无实根。
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GX()
单边功率谱
单边功率谱——实平稳过程的谱密度 SX () 是偶函数,因而可将负的频率范围内的值折算到正频率范围内。
FX()
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平稳随机序列的功率谱
对于平稳随机序列X (n),若它的自相关函数RX (m) 满足其功率谱密度 GX ()具有如下性质:
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