投资组合理论及其财务风险防范.pdf

声 明
本人郑重声明：
1、 持以“求实、创新”的科学精神从事研究工作。
2、 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作和取得
的研究成果。
3、 本论文中除引文外， 所有实验、 数据和有关材料均是真
实的。
4、 本论文中除引文和致谢的内容外， 没有抄袭其他人或其
他机构已经发表或撰写过的研究成果。
5、 其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明
并表示了谢意。
作者签名：
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目 录
1 引言 ............................................................................................................. 3
2 文献综述 ..................................................................................................... 4
国内研究情况 ................................................................................... 4
国外研究情况 ................................................................................... 4
3 投资组合理论与财务风险防范 ................................................................. 5
资本资产定价模型 ........................................................................... 5
资本资产定价模型概述 ........................................................ 6
资本资产定价模型的假设前提 ............................................ 6
资本资产定价模型的计算公式 ............................................ 6
资本资产定价模型的两种财务风险 .................................... 7
APT 模型 .......................................................................................... 8
APT 模型简介 ....................................................................... 8
APT 模型的假设前提 ........................................................... 8
APT 模型的计算公式 ........................................................... 8
有效市场理论 .................................................................................. 9
有效市场理论概述 ............................................................