计量经济学4-7章单选、多选题带答案ppt课件.ppt

多重共线性产生的后果:
完全… 1、参数估计值的不确定性 ;
2、参数估计值的方差无限大
不完全… 1、可估参数，但不稳定;
2、估计量的方差增大;
3. t 检验失效
检验方法:
1、简单相关系数矩阵法；
2、综合判断法
3、辅助回归判定系数测度法
补救措施：
1、增加样本容量；
2、利用先验信息改变参数的约束条件
3、数据的结合；
4、利用差分方程（变换模型的形式）
5、逐步回归法
4—7章单选、多选题
（逐步回归法）
1
完整版PPT课件
异方差(方差非齐性).
产生的后果:
1、参数估计量无偏，但不满足有效性；
2、t 检验失效
3、区间估计和预测精度降低
1、图形分析法
检验方法:
2、 Goldfeld-Quandt检验 (样本分段法）
3、White检验
4、ARCH检验
补救措施：
1、加权最小二乘法
2、对原模型变换的方法
3、“一般解决法”（模型的对数变换）
2
完整版PPT课件
自相关性
产生的后果:
1、参数估计量无偏，但不满足有效性；
3、参数的显著性检验（t 检验）失效；
4、区间估计和预测区间的精度降低
检验方法:
1、图示法；
2、D-W检验
补救措施：
1、广义差分法
4、 德宾两步估计法*
注：对数变换
2、一阶差分估计法
3、科克兰内-奥克特法（Cochrane-Orcutt）迭方法
3
完整版PPT课件
注：仅局部…能直接对“自回归模型”用OLS；库…、自…不能，
用工具变量 代替Yt-1。
注：德宾h—检验用于检验自相关（和DW检验区别）
分布滞后模型估计的困难
1、自由度问题
2、多重共线性问题
3、滞后长度难以确定
有限分布滞后模型的修正估计方法
1、经验加权法
2、阿尔蒙 （Almon）法
1、库伊克模型（无限分布滞后模型）
自回归模型的构建
2、自适应预期模型 （解释变量是预期值）
3、局部调整模型（被解释变量是预期值）
4
完整版PPT课件
1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（　 ）
A、无偏的，非有效的         B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的           D. 有偏的，有效的
A
2、Goldfeld-Quandt方法用于检验（　　　）
A．异方差性.             B. 自相关性
C．随机解释变量         D. 多重共线性
3、DW检验方法用于检验（　　 　）
A．异方差性               B. 自相关性.
C．随机解释变量            D. 多重共线性
A
B
一、单选题
4、在异方差性情况下，常用的估计方法是（　　　　）
A．一阶差分法           B. 广义差分法
C．工具变量法           D. 加权最小二乘法.
D
5
完整版PPT课件
5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（　　　　）
6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（　 ）
A．无偏的，非有效的.         B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的          D. 有偏的，有效的
A
A
7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（　　　　）
A．不确定，方差无限大.         B. 确定，方差无限大
C．不确定，方差最小          D. 确定，方差最小
8、用t 检验与F检验综合法检验（　　　　　）
A．多重共线性.              B. 自相关性
C．异方差性              D. 非正态性
A
A
6
完整版PPT课件
10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（ ）
A．经济预测.              B. 政策评价
C．结构分析             D. 检验与发展经济理论
11、White检验方法主要用于检验（ ）
A．异方差性.