计量经济学中的各种检验ppt课件.ppt

计量经济学
线性回归模型的各种检验
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计量经济学线性回归模型的各种检验
对计量经济学模型的检验包括对回归模型的理论检验（经济意义检验）、统计检验、计量经济学检验、预测检验等。
理论检验（经济意义检验）指的是依据经济理论来判断估计参数的正负号是否合理、大小是否适当。
经济意义检验是第一位的。如果模型不能够通过经济意义检验，则必须找出原因，在找出原因的基础上对模型进行修正或重新估计模型。如果通过了经济意义检验，则可进行下一步的统计检验。
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线性回归模型的各种检验
理论检验（经济意义检验）
统计检验
计量经济学检验
预测检验
这一节主要讨论各种统计检验
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回归模型的统计检验
统计检验指的是根据统计学的理论，确定回归参数估计值的统计可靠性。
统计检验主要包括：回归方程估计标准误差的评价、拟合优度检验、回归模型的总体显著性检验和回归系数的显著性检验等。
这里主要讨论拟合优度检验、回归模型的总体显著性检验、回归系数的显著性检验等。
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回归模型的统计检验
拟合优度检验
回归模型的总体显著性检验
回归系数的显著性检验
正态性检验
检验回归的函数形式:MWD检验
假设检验三联体
模型的结构稳定性检验
缺失变量检验和多余变量检验
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拟合优度检验
总平方和、回归平方和、残差平方和
平方和的分解
拟合优度的定义
拟合优度与F统计量之间的联系
拟合优度等于实际值与拟合值之间简单相关系数的平方
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拟合优度检验
如果所有的观测值都落在回归直线上，就称为完全拟合。但这种情况很少见。一般情况下，回归后总会出现正的或负的残差，它们围绕在回归直线的周围。通过对这些残差的分析，有助于衡量回归直线拟合样本点的程度。
拟合优度指样本回归直线与观测值之间的拟合程度。
在简单线性回归中，用决定系数衡量估计模型对观测值的拟合程度。在多元回归中，用多重决定系数和修正的多重决定系数来衡量。
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拟合优度检验
要说明多元回归模型对观测值的拟合情况，可以考察在Y的总变差中能够由解释变量解释的那部分变差的比重，即回归平方和与总离差平方和的比值。这一比值就称为多重决定系数，它一般用　表示。
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总平方和、回归平方和、残差平方和
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总平方和、回归平方和、残差平方和
TSS即总离差平方和，它度量被解释变量Y的观测值自身的差异程度。
RSS即回归平方和，即总变差中可由回归直线（即解释变量）解释的部分，表示解释变量对被解释变量的线性影响，因此也称为解释变差。它度量因变量Y的拟合值自身的差异程度。
ESS即残差平方和，是总变差中不能够由回归直线解释的部分，是由解释变量对被解释变量的影响之外的因素所造成的，它度量实际值与拟合值之间的差异程度。
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