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计量经济学第8章ppt课件.ppt


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约45页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
第8章 虚拟变量和滞后变量
 虚拟变量
 滞后变量
1
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 虚拟变量
问题的提出
虚拟变量的定义
虚拟变量的引入方式
虚拟变量的特殊应用
模型中引入虚拟变量的作用
虚拟变量设置的原则
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问题的提出
经济变量
定性变量
定量变量
   建立和应用计量经济学模型时,除了要考虑定量变量的影响外,经常还要考虑定性变量的影响。例如,职业对个人收入的影响、战争与和平对发展经济的影响、繁荣与萧条对就业的影响、文化程度对工资的影响、自然灾害对农业生产的影响、季节对销售量的影响等。所以需要考虑在模型中引入定性变量。
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虚拟变量的定义
虚拟变量(dummy variables),是一种离散结构的量,用来描述所研究变量的发展或变异而建立的一类特殊变量,常用来表示职业、性别、季节、灾害、经济结构变化、受教育程度等定性变量的影响****惯上用D表示虚拟变量,虚拟变量的取值通常为0和1。
4
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虚拟变量的引入
虚拟变量在模型中可以作自变量,也可以作因变量。
虚拟变量的引入方式
加法方式
乘法方式
一般方式
虚拟变量模型应用举例
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1 反常情况
0 正常情况
Y = b0 + b1 X + b2 D + u
反常情况:
Y = (b0 + b2 ) + b1 X + u
正常情况:
Y = b0 + b1 X + u
1、加法方式
D =
X
Y
b0
b2
虚拟变量与其它自变量之间的关系是相加关系,
称这种引入虚拟变量方式为加法方式,其作用在
于调整模型中的截距
正常
反常
6
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1 反常情况
0 正常情况
Y=b0+b1 X+b11 DX+ u
反常情况:
Y = b0 + (b1+ b11)X + u
正常情况:
Y = b0 + b1 X + u
2、乘法方式
D =
X
Y
b0
正常
反常
虚拟变量与其它自变量之间的关系是相乘关系,
这种引入虚拟变量方式为乘法方式,其作用在
于调整模型中的斜率。
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1 反常情况
0 正常情况
Y=b0+b01D+b1 X+ b11D X+u
反常情况:
Y=(b0+b01)+(b1+b11) X+u
正常情况:
Y = b0 + b1 X+u
3、一般方式
D =
X
Y
b0
b01
正常
反常
虚拟变量与其它自变量之间的关系既是相加关系
又是相乘关系,这种引入虚拟变量方式为一般方
式,其作用在于调整模型中的截距和斜率。
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虚拟变量的特殊应用
1.调整季节波动
2.检验模型的结构稳定性
3.分段回归
4.混合回归
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1.调整季节波动 使用虚拟变量也可以反映季节因素的影响。例如,利用季度数据分析某公司利润y与销售收入x之间的相互关系时,为研究四个季度对利润的季节性影响,引入三个虚拟变量(设第1季度为基础类型):
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  • 时间2021-04-11