风险管理模拟试题与答案.docx

风险管理模拟试题及答案
单选题
商业银行的核心竞争力是：D
A 吸存放贷
B 支付中介
C 货币创造
D 风险管理
风险是指：C
A 损失的大小
B 损失的分布
C 未来结果的不确定性
D 收益的分布
）的基本规律。 B
风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（
A ． 高风险低收益、低风险高收益
B ．高风险高收益、低风险低收益
C .高风险高收益
D •低风险低收益
风险分散化的理论基础是： A
A 投资组合理论
B 期权定价理论
C 利率平价理论
D 无风险套利理论
）。B
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（
A ．特殊性、非盈利性和可转化性
B ．普遍性、非盈利性和可转化性
C .特殊性、盈利性和不可转化性
D ．普遍性、盈利性和不可转化性
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、 同一性质甚至同一国家的借款者， 是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲
B 风险分散
C 风险转移
D 风险补偿
商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。 C
A .资本金管理和负债管理
B .资产管理和负债管理
C .风险管理和绩效考核
D .流动性管理和绩效考核
如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元， 那么该资产的对数收益率为： D
A
B
C
D
9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C
A 风险管理知识
B 风险管理制度
C 风险管理理念
D 风险管理技能
10风险识别方法中常用的情景分析法是指： C
A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总 结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的 风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产 目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
风险因素与风险管理复杂程度的关系是： B
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？ C
A Credit Metrics
B KMV 模型
C VaR模型
D 高级计量法
CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ A
A 信用等级
B 资产规模
C 盈利水平
D 还款意愿
压力测试是为了衡量： B
A 正常风险
B 小概率事件的风险
C 风险价值
D 以上都不是
外部评级主要依靠： A
A 专家定性分析
B 定量分析
C 定性分析和定量分析结合
D 以上都不对
16预期损失率的计算公式是：A
A预期损失率=预期损失/资产风险敞口
B预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C预期损失率=预期损失/风险资产总额
D预期损失率=预期损失/资产总额
17 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告 主要包括哪些方面？ D
A 不良贷款清收转化情况
B 新发放贷款质量情况
C 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D 以上都是
18信用风险经济资本是指：A
A 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非 预期损失而应该持有的资本金
B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期 损失而应该持有的资本金
C 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非 预期损失和预期损失而应该持有的资本金
D 以上都不对
19贷款组合的信用风险包括：C
A 系统性风险
B 非系统性风险
C 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D 以上的都不对
20 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿，如果所有借款人的违约概率都
是 5%，违约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：
B
A15 亿
B 12亿
C 20 亿
D 30 亿
21以下关于相关系数的论述，正确的是：D
A 相关系数具有线性不变性
B 相关系数用来衡量的是线性相关关系
C 相关系数仅能用来计量线性相关
D 以上都正确
22信用转移矩阵所针对的对象是：C
A 客户评级
B 债项评级
C 既有客户评