风险管理真题及答案.docx

2011年中国银行业从业人员资格认证考试
《风险管理》真题
满分：100分时间：120分钟
一、单项选择题。
1 .巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的
最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的 （）。




.如果某商业银行当期的一笔贷款收入为 500万元，其相
关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为 40万元，为
该笔贷款配置的经济资本为 8000万元，则该笔贷款的经风
险调整的收益率（RAROC ）为（）。
%
%
%
%
.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是 （）。




.下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是 （）。



、计量、检
测和控制外包
.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某
个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为
元，，，则 该债项的违约损失率为（）。
%
%
%
%
.商业银行采用高级风险量化技术会面临 ()。




.针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧 重于()。
贷款
.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

款本息
5000亿元，计
划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本 分配中的权重为5% ,则本年度电子行业资本分配的限度为 ()亿元。

300
250

，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向 房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时 发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少， 融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的 是()。




， 完成信用风险的
经济资本管理的环节不包括 （）。
，明确资本
充足率目标
，在总行各业务部门之间进行
协调平衡分配
，
的一定百分比进行战略性分配
，具体配置可利用的各项资源
，关于贷款分类与债项评级的概
念，错误的是（）。
，是对债项风险的一种预先判
断
，更多地体现为事后评价

、
根据预期损失对信贷资产进行划分
.商业银行向某客户提供一笔 3年期的贷款1000万元，该
% ,第二年的违约率是 %, % o假设客户违约后，银行的贷款将
遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为 （）万元。




.从现代商业银行管理， 特别是风险管理的角度来看， 市场
交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（）为参照基准。




.监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量
方法，其中（）风险敏感度最高。




.根据《巴塞尔新资本协议》 的要求，商业银行的内部评级 系统应当包括（）两个维度。




.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔
贷款的信用风险所