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期货基础知识计算题 69 一、三章结算题型课本 83-87 页; 当日交易保证金= 当日结算价? 当日持仓总量? 保证金;当日盈亏= 当日平仓盈亏+ 当日持仓盈亏;在计算当日持仓盈亏的时候需要注意:如果是历史持仓;客户权益= 可用资金(当日结算准备金余额)交易保证;风险度=?100% ;当日结算准备金余额= 上一交易日的结算准备金余额+;+ 入金- 出金- 手续费等;例题参考:;(1 )课本的例题;(2 )考结算价一、三章结算题型课本 83-87 页当日交易保证金= 当日结算价? 当日持仓总量? 保证金比例当日盈亏= 当日平仓盈亏+ 当日持仓盈亏在计算当日持仓盈亏的时候需要注意: 如果是历史持仓, 在计算的时候把上一交易日的结算价当做今天的开仓价去计算。客户权益= 可用资金(当日结算准备金余额)交易保证金(保证金的占用) + 风险度=?100% 当日结算准备金余额= 上一交易日的结算准备金余额+ 上一交易日的交易保证金- 当日交易保证金+ 单日盈亏+ 入金- 出金- 手续费等例题参考: (1) 课本的例题(2) 考结算价的选择某投资者在5 个交易日前持有3张3 个月份的恒生指数期货合约多头头寸和 2张4 月份的恒生指数期货空头头寸, 其开仓价格分别为 15125 点和 15200 点, 上一交易日的结算价分别为 15285 点和 15296 点, 如果该投资者当日全部平仓,平仓价分别为 15320 点和 15330 点, ,则该投资者的当日盈亏为( ) ,如果该投资者当日不平仓而当日 3 月和 4 月合约的结算价分别为 15400 点和 15410 点,( 不记交易成本), 则该投资者的当日盈亏为( ) (一点代表的价值是 50 港元) 1) 1850 港元 2850 港元 3850 港元 5850 港元( 15320-15285 ) *3*50+ ( 15296-15330 ) *100=1850 2) 4850 港元 5850 港元 9700 港元 11700 港元( 15400 — 15285 )×3× 50 +( 15296 — 15410 )×2× 50= 5850 答案 AB(3) 所有公式的利用例1: 某新客户在某期货经纪公司开户后存入保证金 50 万元,在8月 1 日开仓买进 9 月某指数期货合约 40手, 成交价为 1200 点( 每点 100 元), 同一天该客户卖出平仓 20 手该指数期货合约, 成交价为 1215 点, 当日结算价为 1210 点,假定交易保证金比例为 8% ,手续费为单边每手 10元,则客户的帐户情况为: 当日的盈亏(开仓,平仓)手续费、保证金、客户权益、可用资金、风险度、当日结算准备金余额。当日平仓盈亏=(1215-1200) × 20× 100=30,000 元当日开仓持仓盈亏=(1210-1200) × (40-20) × 100=20,000 元当日盈亏=30000+20000=50,000 元手续费=10 × 60=600 元客户权益=500,000+20,000+30,000-600=549,400 元保证金占用=1210 × 20× 100 × 8%=193,600 元可用资金( 可交易资金)=549,400-193,600=355,800 元风险度=193600 ÷ 549400 × 100%=% 当日结算准备金余额= 可用资金的值 500,000+50,000+0-193,600-600=355800 元例2:( 接上题)8月2 日该客户买入 8手9 月该指数期货合约, 成交价为 1230 点;随后又卖出平仓 28手9 月合约,成交价为 1245 点;后来又卖出 40手9 月合约,成交价为 1235 点。当日结算价为 1260 点,则其账户情况为: 当日平仓盈亏=(1245-1230) ×8× 100+(1245-1210) × 20× 100 =12,000+70,000=82,000 元当日开仓持仓盈亏=(1235-1260) × 40× 100=-100,000 元当日盈亏=82,000-100,000=-18,000 元手续费=10 × 76=760 元客户权益=549,400-18,000-760=530,640 元保证金占用=1260 × 40× 100 × 8%=403,200 元可用资金( 可交易资金)=530,640-403,200=127,440 元风险度=403,200 ÷ 530,640 × 100%=% 当 日结算准备金余额= 可 用资金 355800+193,600-403,200-18,000-760=127440 元例3:( 接上题)8月3日, 该客户买进平仓 30手, 成交价为 1250 点; 后来又买进开仓 9