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《统计方法在财务风险管理和金融预测中的应用2016年论文》.pdf


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统计方法在财务风险管理和金融预测中的应用
■赵艳飞 张 燕 山东水利职业学院
摘 要 :随着我 国社会 主义市场经济的快速发展 ,我 国金融行业也在 不断进 步,并且随着社会 的进 步与发展 ,我们也越 来越 能感
受到金 融行业给社会 生活 带来的 巨大变化。众 所周知 ,金融行业存在一定的风险性 ,如果 贸然投资 ,就有可能最终落得血本无归的下
场 。因此 ,财务风险管理 和金 融预 测在 金融行业 中的作 用越 来越 明显。其 中,统计 方法在 风险管理和金融预测 中的应 用不断得 到推
广 ,使得 管理效率和预算精度都得到 了很大提 高。本 文立足 于金融风险管理 ,分析传统统计方法在财务风险管理和金融预测 中的应 用。
关键词 :统计方法 ;金融风险管理 ;金融预测
随 着 改革 开 放 的不 断 深入 ,国 家经 济 的飞 速 发展 ,我 国对 外 开 条件概率模型同样是财务风险管理和困境预测中常使用 的经
放 的 程度 在 不 断提 高 ,同时 对 世界 经 济 金融 体 系 的 参 与也 越 来 越 典 统 计 方法 之 一 ,主 要包 括 多元 逻 辑 回归 模 型 、多 元 概率 比 回归 模
多。而且随着时代推移 ,金融学 中的有关理论和分析方法也越来越 型 。其 中应 用最 广泛 的 为多元 逻辑 回归模 型 ,其 数学 表 达式 为 :
多地渗透进了现代经济学中的各个领域 ,不论是在资本市场的运作 /一⋯ 】,一】
还是 投 资组 合 的构造 ,亦 或 是交 易 策 略 的选 择 ,更 在检 验 理论 假设 、 通过多元逻辑回归的数学表达式 ,我们就很容易将复杂的预测
优化 分析 工 具 、设 计建 立 制度 等方 面发 挥 着重 要作 用 。其 中 ,统计 方 问题简化为计算某公司在某段时间内陷入财务困境 的概率问题。然
法在众多分析方法中拔得头筹 ,广泛地被应用于风险管理和金融预 后将计算的概率与设定 阈值进行对 比,若概率大于阈值则公司已陷
测。本文通过对财务管理风险出发

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  • 时间2021-06-12