asimetría y curtosis en el modelo binomial para valorar opciones reales caso de aplicación para empresas de base tecnológica外文.pdf

Estudios Gerenciales 29 (2013) 368-378
ISSN 0123-5923
Estudios
EG Gerenciales
ESTUDIOS GERENCIALES Journal of Management and Economics for Iberoamerica
Publicación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Vol. 29
128
Julio-Septiembre 2013
Artículo
Asimetría y curtosis en el modelo binomial para valorar opciones reales: caso de
aplicación para empresas de base tecnológica
Gastón Silverio Milanesi
Profesor Asociado, Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur, Buenos Aires, Argentina
INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO RESUMEN
Historial del artículo: El trabajo propone un modelo de valoración de opciones reales con base en el modelo binomial utilizando
Recibido el 12 de enero de 2012 la transformación de Edgeworth (Rubinstein, 1998) para incorporar momentos estocásticos de orden supe-
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