计量经济学课后习题.doc

计量经济学课后****题 1. 什么是计量经济学?计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别? 答: 计量经济学是经济学的一个分支学科, 是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科, 是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系, 用随机性的数学方程加以描述; 一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。 4. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些? 答: 建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下: (1) 设定理论模型, 包括选择模型所包含的变量, 确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围; (2) 收集样本数据, 要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性; (3) 估计模型参数; (4) 检验模型, 包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 5. 模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么? 答: 模型的检验主要包括: 经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中, 需要检验模型是否符合经济意义, 检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合; 在统计检验中, 需要检验模型参数估计值的可靠性, 即检验模型的统计学性质; 在计量经济学检验中, 需要检验模型的计量经济学性质,包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等; 模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度, 以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 4 .如何缩小置信区间?( P46 ) 由上式可以看出(1). 增大样本容量。样本容量变大, 可使样本参数估计量的标准差减小;同时,在同样置信水平下, n 越大, t 分布表中的临界值越小。( 2 )提高模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标准差和残差平方和呈正比, 模型的拟合优度越高, 残差平方和应越小。 1. 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项? (经典模型中产生随机误差的原因) 答: 计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量,意味着影响被解释变量的因素是复杂的,除了解释变量的影响外, 还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样, 理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量宋代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素, 以保证模型在理论上的科学性。 3. 一元线性回归模型的基本假设主要有哪些?违背基本假设的模型是否不可以估计? 答:线性回归模型的基本假设有两大类:一类是关于随机干扰项的, 包括零均值, 同方差, 不序列相关, 满足正态分布等假设; 另一类是关于解释变量的,主要有:解释变量是非随机的,若是随机变量,则与随机干扰项不相关。实际上, 这些假设都是针对普通最小二乘法的。在违背这些基本假设的情况下, 普通最小二乘估计量就不再是最佳线性无偏估计量,因此使用普通最小二乘法进行估计己无多大意义。但模型本身还是可以估计的, 尤其是可以通过最大似然法等其他原理进行估计。假设 1. 解释变量 X 是确定性变量,不是随机变量; 假设 2. 随机误差项 m 具有零均值、同方差和不序列相关性: E(mi)=0 i=1,2, …,