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周荫清随机过程理论随机过程概述.pptx

文档分类：高等教育 | 页数：约30页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

随机过程概述
一、随机过程的概念
二、平稳随机过程
三、时间平稳和各态历经性
四、平稳过程的功率谱密度
五、白噪声过程
第1页/共30页
一、随机过程的概念
1、随机过程的定义
2、随机过程的概率分布
3、随机过程的数字特征
4、随机过程的基本分类
第2页/共30页
一、随机过程的概念
1、随机过程的定义
设是一个样本空间，若对每一时刻，都有定义在上的随机变量与之对应，则称依赖的一族随机变量是一个随机过程，通常将它简化为。
第3页/共30页
一、随机过程的概念
1、随机过程的定义
随机过程
样本函数
随机变量
标量
第4页/共30页
一、随机过程的概念
2、随机过程的概率分布
一维分布
一维概率分布函数
一维概率密度函数
第5页/共30页
一、随机过程的概念
2、随机过程的概率分布
二维分布
二维概率分布函数
二维概率密度函数
相互独立
第6页/共30页
一、随机过程的概念
2、随机过程的概率分布
多维分布
多维概率分布函数
多维概率密度函数
第7页/共30页
一、随机过程的概念
3、随机过程的数字特征
均值
方差
均方值
均方差
第8页/共30页
一、随机过程的概念
3、随机过程的数字特征
相关函数
互相关函数
协方差函数
互协方差函数
第9页/共30页
一、随机过程的概念
3、随机过程的数字特征
需要强调的地方
相互独立
正交
互不相关
结论：相互独立必定互不相关，反之不一定。
第10页/共30页

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