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固定收益
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评级变化 债券指数面面观
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_Excel ——固定收益专题报告
研究结论 报告发布日期 2018 年 09 月 16 日
美国债券指数的发展始于 20 世纪 70 年代,目前已经建成了一套成熟完整的
体系。彭博巴克莱是目前全球最大的指数编制公司,其综合债券指数系列是 证券分析师 潘捷
应用最为广泛的指数系列,从地域看,涵盖了全球主要的国家和地区,包括 021-63325888-6110
全球、欧洲、泛欧、美国、英国等;从债券类别来看,涵盖了全债、国债、 ******@
信用债、浮动利率债、高收益债、市政债和 MBS 等。 执业证书编号:S0860517060001
从美国看,彭博巴克莱旗下的美国债券总指数应用最广泛,美国大部分债券
联系人 陈斐韵
指数基金或 ETF 都以该指数作为比较基准。巴克莱旗下被债基或 ETF 跟踪
021-63325888-6091
的债券指数已达 359 只。 ******@
我们主要比较国际著名的债券指数系列如:巴克莱债券指数、花旗债券指数、
道琼斯公司债指数,发现海外债券指数的编制特点如下:1)基本为固定利
率;2)投资级债券指数的最低信用评级为投资级, 而对高收益债券指数, 则
样本债券的信用等级为投资以下级;3)样本债券剩余期限下限基本在 1 年
以上;4)样本债券调整频率基本为每月一次;5)
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