风险管理模拟试题一.docx

Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
风险管理模拟试题一
《风险管理科目》模拟题
一、单选题
1．风险是指：（ C ）
A 未来的损失 B 未来的期望收益 C 未来结果的不确定 D 未来收益的分布
2．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ B ）的基本规律
A 高风险低收益、低风险高收益 B 高风险高收益、低风险低收益
C 无风险高收益、低风险低收益 D 低风险高收益、无风险无收益
3．市场风险分为（ B ）四种风险。
A 信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险
B 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
C 利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险
D 汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险
4． 根据《巴塞尔新资本协议》采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（ C ）所引发的风险。
A 市场、系统、流程和内部事件 B 人员、系统、流程和内部事件
C 人员、系统、流程和外部事件 D 客户、系统、流程和外部事件
5．风险分散化策略所分散掉的风险是：（ B ）
A 系统风险 B 非系统风险 C 系统风险和非系统风险
D 既不是系统风险，也不是非系统风险
6．商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（ C ）的策略。
A 风险规避 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险分散

7．下列关于经济资本的论述正确的是：（ B ）
A 经济资本就是会计资本 B 一般说来会计资本大于经济资本
C 会计资本小于经济资本
D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本可以完全替代会计资本
8．商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ C ）两个方面。
A 资本金管理和负债管理 B 资产管理和负债管理
C 绩效考核和风险管理 　D 流动性管理和绩效考核

9．《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不 （ B ）
A 8% B 4% C 12% D 6%

10．已知 a项目的投资半年收益率为 5%，b 项目的年收益率为 7%，c 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益率排序为：( C )
A a>b>c B a>c>b C c>a>b D b>a>c
解A半年收益率为 5%，年收益率＝（1＋ 5%）2－1＝％
B项目的年收益率为 7%，
C季度收益率为 3%，年收益率＝ （1＋ 3%）4－1＝％
11．已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示，
概率
收益率
20%
30%
15%
-10%
-20%
那么该股票的预期收益率为：( D )
A 15% B 20% C 30% D 6%
解：预期收益率（期望值）＝×20%＋×30%＋×15%＋×（-10%）＋×（-20%）＝6％

12．投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为、方差为的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：( B )
A B C D
解：组合预期受益＝30%×＋70％×＝
13．上题中投资者的标准差为：（ B ）
A B C D 1. 2
解：风险资产标准差，国债为无风险资产，标准差＝0
组合标准差＝（×××＋××0×0＋2×××P××0）1/2＝
14．如果第一个资产组合的预期 8％，标准差为 6％，第二个资产组合的预期收 5％，标准差为 3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（ B ）。
A. 第一 B. 第二 C. 第一个或第二 D. 均不选择
解：第一个资产组合离差率＝6%/8％＝
第二个资产组合离差率＝3%/5％＝
15．商业银行风险管理委员会的核心职能是：（ B ）
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
16．下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（ A