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文档分类:高等教育

随机过程及其在金融中的应用-方杰-配套答案.pdf


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随机过程及其在金融中的应用-方杰-配套答案.pdf
文档介绍:
《随机过程及其在金融中的应用》参考答案
Solution Manual on Stochastic Process
and Its Application in Finance
方杰
1
目录
1 第一章 预备知识 3
2 第二章 离散时间马氏链 6
3 第三章 可数状态马氏链 26
4 第四章 泊松过程 28
5 第五章 连续时间马氏链 46
6 第六章 布朗运动 58
7 第七章 鞅 61
8 第八章 随机积分概论 68
9 第九章 随机微分方程概论 80
10 第十章 金融市场数学基础 85
11 第十一章 连续时间下的期权定价 89
12 第十二章 期权定价的离散模型 93
2
1 第一章 预备知识
1. 设随机变量 X 服从几何分布,即 P(X = k) = p(1 − p)k−1, k = 1, 2, . . .
求随机变量 X 的期望和方差。
解答:
∑∞ ∑∞ ∑∞
EX = k · P(X = k) = kp(1 − p)k−1 = p k(1 − p)k−1
k=1 k=1 k=1

∞ − k−1
对上式中的 k=1 k(1 p) 关于 p 求积分,可得:

∑ 1
− (1
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文档信息
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  • 文件大小436 KB
  • 时间2021-07-29