银监会最新监管政策.ppt

银行业监管新规解读
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目 录
一
二
三
四
新四大监管工具
腕骨体系
地方政府融资平台
影子银行
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资本
充足率
动态
拨备率
杠杆率
流动性
比率
新四大监管工具
“新”四大监管工具
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第一支柱：最低资本要求
第二支柱：监督检查
第三支柱：市场纪律
在更高的风险敏感度基础上建立监管资本最低要求:
信用风险
操作风险
市场风险
要求银行建立内部资本充足率评估程序，提高监督检查的问责性和严谨性:
强调银行对保持充足资本的第一责任
（1）扩大风险涵盖范围
（2）建立资本长期规划
监管当局持续监督的责任和采取措施的权利
扩充财务披露的范围并提高其对于市场的透明度:
风险管理方法描述
资本水平
各业务/机构的风险暴露及资本分析
第二版资本协议（新资本协议）
“新”四大监管工具
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Text
信用风险
由借款人或交易对手违约造成损失的风险
市场风险
由市场价格发生不利变动造成交易头寸损失的风险
操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
主权
公司
零售
金融机构
股权
专业贷款
利率风险
汇率风险
股票风险
商品价格风险
法律风险
IT风险
内部欺诈
外部冲击
信用风险加权资产
市场风险加权资产
操作风险加权资产
﹢
﹢
资本充足率
＝
％
资本
≥
第一支柱涵盖的风险——三大风险
“新”四大监管工具
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信用风险为例——损失的分类
“新”四大监管工具
计量出信用损失，可以科学地配置准备金、资本
根据发生的可能性，可将信用损失分为三类：
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直观的理解，假设某银行放了10000笔贷款：
根据历史经验正常情况下平均有10笔收不回来，10笔=EL；
经济形势恶化，无法收回的款项增加到30笔，多出的20笔=UL；
发生地震，导致很多债务人无法正常生产，致使90笔贷款收不回来，多出的60笔即为灾难性损失
管理重点：
如何精确地划分EL、UL与灾难性损失的区别
“新”四大监管工具
举例
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目标破产率
=100%-置信水平
“新”四大监管工具
信用风险为例——损失的分类cont.
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X
X
=

成为损失？
债项评级 -- “违约损失率”
LGD
=

约的可能性
债务人评级 -- “违约概率”
PD
=
2. 客户如果违约预计欠银行
多少钱？
债项评级 -- “违约风险暴露”
EaD
=
预期损失大小
预计的平均信贷损失
EL
=
非预期损失UL
超出预期的信贷损失
1 - EL
=
“新”四大监管工具
资本与银行风险估值的关系
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组织的框架
信用评级模型的建立
信用评级模型的实施和使用
信用评级模型的测试和验证
信用评级模型的监测
单个债务人或债项的信用风险管理
信用组合的风险管理
监管资本和经济资本管理
业绩考核
Z =
F
( X i,t )
全面性
准确性
一致性
标准化
实用性
程序化
制度化
“新”四大监管工具
信用风险评级——两维体系
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