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文档分类:IT计算机

lgd建模实例分析及若干技术问题经验分享.ppt


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lgd建模实例分析及若干技术问题经验分享.ppt
文档介绍:
LGD建模实例分析 及若干技术问题经验分享 招商银行 文 兵
1
整理课件
案例背景:以招商银行LGD开发和国外银行的LGD 建模过程为依据
成功要素:数据标准,包含违约定义、违约日期、 清收期长、折现率、成本等
过程概览:LGD开发操作过程,包括数据收集、数据 准备、计算、建模、数据分析等步骤
思考与启示
概要
2
整理课件
案例背景:LGD模型及参数分析
LGD: 违约损失率
CF : 回收现金流 – 银行信贷管理系统
DC : 直接成本 – 会计台帐
IC : 间接成本 – 管理会计水平
EAD: 违约风险暴露额
3
整理课件
经济损失类数据(折现后的实际损失)
本金和利息的实际回收记录
直接成本:如律师费、法律诉讼费等
间接成本:如每月需要分摊的费用,每月清收人员的薪资
时间价值:采用适用利率+风险溢价的方式对回收和成本现金流进行折现
实际经济损失 Y
= f ( 损失驱动因素X1, X2, … )
影响损失的驱动因素
信贷产品特征
担保人、抵押物、质押品所提供的风险缓释
客户本身的偿债能力
清收程序和执行力度
地区、行业等环境要素
LGD数据补录模板:
满足现有表单验证/优化以及高级法量化分析和建模的需要
涵盖所有违约客户的违约债项
共13张输入工作表,5张参考表
60+系统下载项目
300+人工录入项目
时间跨度:2000年~2007年
案例背景:LGD建模思路
4
整理课件
Estimated LGD -- 估计LGD
根据债项评级模型计算出的预估的债项违约损失率
Realized LGD -- 实际LGD
对于实际已经发生违约并且进行了清收的债项,根据该债项的回收和费用发生情况计算出的实际LGD结果
案例背景:两类LGD概念
5
整理课件
案例背景:以招商银行LGD开发和国外银行的LGD 建 模过程为依据
成功要素:数据标准,包含违约定义、违约日期、 清 收期长、折现率、成本等
过程概览:LGD开发操作过程,包括数据收集、数据 准备、计算、建模、数据分析等步骤
思考与启示
6
整理课件
违约定义(Default Definition)
违约日期(Default Date)
清收期长(Length Of Default)
利率/折现率(Interest/Discount Rate)
成本(Expenses)
成功要素:数据标准
7
整理课件
违约定义
两个层面的含义:
在客户层面首先确定违约
如客户确定为违约,则其名下所有债项均定义为违约
违约日期
两个层面的含义:
在客户层面首先确定违约日期,即其最早的单一债项违约时点
其名下所有债项的违约时点均为此时点为准,与违约定义一致
数据标准:违约定义和违约日期
8
整理课件
违约结束日期
以国外某监管机构和某国际大银行为例,其参考因素包含:
(1)未回收额度占总违约债项额度的比例;
(2)时间期限;
(3)事件触发点,如抵押品全部拍卖完毕;
(4)单月违约余额为零且保持连续6个月的零余额;
(5)上述项目的任意组合。
清收期长
定义为违约起始日期与违约结束日期之间的时长,以月为最小计算单位。对单一违约客户而言,其名下所有债项均有同样的违约期长。
数据标准:清收期长
9
整理课件
利率/折现率
在计算利息拖欠与折现时,两种方法确定折现率:
首先使用贷款合同中约定的贷款利率进行折现;
如该贷款利率无法得到,则使用银行对外公布的当年平均对公贷款利率。如折现跨越多个年度,则使用相应各年年报中公布的当年平均对公贷款利率。
成本
法律与管理费用通常无法得到每月历史成本,所以实际确定采用下述方法:
1、将可得到的非经常成本分配到季度末、年度末或违约最后的月份;
2、如果对应债项只有单一成本数据,将其赋予违约最后的月份;
3、如果对应数个违约债项只有单一成本数据,则按债项违约额进行比例分配,再将此成本数据分配给对应债项的违约结束月份。
数据标准:折现率和成本
10
整理课件
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文档信息
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  • 文件大小2.66 MB
  • 时间2021-09-23