分形插值法在中国证券市场指数分析中的运用.pdf

分类号 密 级
乱上
学 位 论 文
分形插值法在 中国证券市场指数分析中的运用
— 兼论 中国证券市场的分形特征
题名和副题名
刘鑫
作者姓 名
指 导教师姓名 陈联 昌」教授
申请学位级别 硕 士 专业名称
论 文提交 日期 论文答辩 日期
学位授予单位和 日期 理 工 大 学
答辩委 员会主席
评 阅 人
年 月 日
注明 《国际十进分类 法 》 的类号 。
声 明
本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果, 尽我所知 , 在本学
位论文中, 除了加 以标注和致谢的部分外 , 不包含其他人 己经发表或公布
过的研究成果, 也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的
材料 。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作 了明
确的说明 。
研究生签名一一鱼 川年 月了日
学位论文使用授权声明
南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档, 可以借阅或上
网公布本学位论文的部分或全部 内容 , 可以向有关部 门或机构送交并授权
其保存 、 借阅或上网公布本学位论文的部分或全部 内容 。对于保密论文,
按保密的有关规定和程序处理 。
研究生签一彻矗 。力年 `月 容日
硕士论文 分形捅值法在中国证券市场指数分析中的运用
摘 要
在研究分形市场与分形时间序列相关理论的前提下, 论文以 提出的
分形插值理论为基础, 搜集了 年至 年间的中国沪深证券市场部分证券指数,
运用分形插值方法对其进行了实证研究, 分析了沪深证券市场股价指数变化的 自相似
性 。
论文利用偏度与峰度检验方法检验了沪深证券市场具有代表性的上证指数和深证
成分指数收益率序列的正态性, 结果表明沪深证券市场不满足有效市场假设的正态性条
件 , 从 而为用 分形理 论和分 析方法研 究中 国证券 市场 奠定 了基础 。在 阐述 了分 形时间序
列的相关性理论和重要特征后, 对经典重标极差分析法 斑 分析法 进行了系统分析,
运用该分析法证实中国证券市场收益序列存在长期相关性, 并大致给出了长